2015年银行从业资格考试真题及答案下载

好学教育用户体验最好的学习平台年银行从业资格考试真题及答案解析汇总年银行从业资格考试真题模拟题尽收其中千名业界权威名师精心解析精细化试题分析完美解析一网打尽在线做题就选针题库httpwwwdwzcnoXVZF一单项选择题是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场以避免承担该业务或市场风险的策略性选择风险分散风险对冲风险转移风险规避投资者期初以每股元的价格购买股票股半年后每股收到元现金红利同时卖出股票的价格是元则在此半年期间投资者在该股票上的百分比收益率为资产收益率标准差越表明资产收益率的波动性越大小小小大大小大对股东大会负责从事商业银行内部尽职监督财务监督内部控制监督等监察工作好学教育用户体验最好的学习平台监事会董事会内部审计部门高级经理以下关于风险管理部门的具体职责说法不正确的是监控各类限额核准金融产品的风险定价协助财务控制人员进行价格评估受理风险损失索赔是根据风险资产的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户债项的违约概率模型死亡率模型模型风险中性定价模型国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力一般限度是超过这一限度说明风险较大下列选项不是风险预警程序的是信用信息的收集和传递风险分析风险避免好学教育用户体验最好的学习平台后评价以下不是集团客户授信限额管理三步走的是根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系初步确定对该集团整体的总授信限额按单一客户的授信限额初步测算关联企业各成员单位含集团公司本部的最高授信限额的参考值分析各个授信单位的具体情况调整各成员单位的授信限额使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内并最终核定各成员单位的授信使用限额正常贷款迁徙率等于期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额资产分类监管标准的优点是缺点是不直接面向风险管理可操作性相对较弱直接面向风险管理可操作性相对较弱不直接面向风险管理可操作性相对较强直接面向风险管理可操作性相对较强是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值好学教育用户体验最好的学习平台市场价值公允价值名义价值市值重估下列选项不是商业银行用来计算值的模型技术的是期望法方差一协方差法历史模拟法蒙特卡洛模拟法内部控制体系和是操作风险管理的基础公司治理外部控制合规文化信息系统下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是可规避的操作风险不可降低的操作风险可缓释的操作风险应承担的操作风险下列选项不是我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是网上业务法人信贷业务柜台业务个人信贷业务好学教育用户体验最好的学习平台以下不属于个人信贷业务的是个人住房按揭贷款个人大额耐用消费品贷款汽车贷款个人生产经营贷款投资者把万元人民币投资到股票市场假定股票市场年后可能出现种情况每种情况对应的收益率和概率如下所述则年后投资股票市场的预期收益率为是通过对企业的经营成果财务状况以及现金流量的分析达到评价企业经营管理者的管理业绩经营效率进而识别企业信用风险的目的风险状况分析投资状况分析经营状况分析财务状况分析以下关于操作风险评估方法的说法不正确的是商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别并建立操作风险成因和损失事件之间的关系在操作风险自我评估的过程中可依据评审对象的不同采用不同方法商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是各业务部门管理层风险管理部门好学教育用户体验最好的学习平台各业务部门风险管理部门管理层管理层各业务部门风险管理部门管理层风险管理部门各业务部门操作风险报告的主要内容不包括信息系统风险状况损失事件诱因和对策将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线公司金融交易和销售零售银行商业银行支付和结算代理服务资产管理零售经纪期望均值法标准法替代标准法高级计量法下列不属于良好的银行监管的标准的是对各类监管设限做到科学合理鼓励公平竞争只对被监管者实施严格明确的问责制高效节约地使用一切监管资源是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法流动性比率指标法自我评估法关键风险指标法因果分析模型好学教育用户体验最好的学习平台现金头寸指标越高意味着商业银行有较好的流动性现金头寸指标等于现金头寸总资产现金头寸应收存款总资产现金头寸总负债现金头寸应收存款总负债当资金剩余额与总资产之比小于甚至为负数时商业银行应当对其流动性状况引起高度重视商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的作为核心资金为贷款提供金融来源平均存款平均贷款期望存款期望贷款声誉风险管理的具体做法不包括强化声誉风险管理培训确保实现承诺确保及时处理投诉和批评杜绝一切风险投资以下不属于分析企业的非财务因素的是管理层风险分析声誉风险分析生产和经营风险分析行业风险分析好学教育用户体验最好的学习平台是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有将该动产作为债权的担保担保保证抵押质押下列因素不是信用风险缓释方式的是贷款定价合格抵质押品合格净额结算合格保证和信用衍生工具从我国目前实施经济资本管理的经验看对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成下列选项不是这三个环节的是由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划明确资本充足率目标提出全行的经济资本总量和增量控制目标对分行进行初次分配验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性稳定性和审慎性总行根据各分行反馈的情况在总行各业务部门之间进行协调平衡分配总行根据战略性经营目标对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配关于经济合作和发展组织的公司治理观点下列说法不正确的是如果股东的权利受到损害他们没有机会得到有效补偿治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督公司治理应当维护股东的权利确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇治理结构应当确认利益相关者的合法权利并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作在实践中即期通常是指即期外汇买卖即交割日为交易日以后的的外汇交易好学教育用户体验最好的学习平台第二个工作日第一个工作日第三个工作日第五个工作日以下不属于金融期货主要分类的是利率期货货币期货指数期货商品期货指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约期权互换期货远期交易账户中的项目通常按计价当缺乏可参考的时可以按市场价格市场价格模型定价交易价格交易价格模型定价模型定价模型定价市场价格定价市场价格市场价格交易价格定价以下不属于系统安全的是外部系统安全内部系统安全对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护法律纠纷市场准人的主要目标不包括好学教育用户体验最好的学习平台保证注册银行具有良好的品质预防不稳定机构进入银行体系维护银行市场秩序保护存款者的利益行政复议的依据标准程序公开资本充足率等于资本扣除项信用风险加权资产市场风险资本要求资本扣除项信用风险加权资产市场风险资本要求资本扣除项信用风险加权资产市场风险资本要求资本扣除项信用风险加权资产市场风险资本要求对商业银行债权的风险权重规定为商业银行之间原始期限在个月以内的债权给予零风险权重个月以上的风险权重为但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为下列各项中不属于流动性的基本要素的是时间成本资产规模资金数量商业银行的借款人由于经营问题无法按期偿还贷款商业银行的这部分贷款面临的是资产流动性风险负债流动性风险流动性过剩流动性短缺好学教育用户体验最好的学习平台是最具流动性的资产现金票据股票贷款测量银行流动性状况的指标不包括现金头寸指标大额负债依赖度易变负债与总资产的比率盈利性比率是银行监管的首要环节是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础机构准入业务准人市场准人风险评估用来判断企业归还短期债务的能力盈利能力比率流动比率效率比率杠杆比率资产净利率的计算公式是资产净利率净利润期初资产总额期末资产总额资产净利率销售收入销售成本销售收入资产净利率净利润平均总资产好学教育用户体验最好的学习平台资产净利率净利润销售收入某公司年销售收入为亿元销售成本为万元年期初存货为万元年期末存货为万元则该公司年存货周转天数为天假定某企业年的销售成本为万元销售收入为万元年初资产总额为万元年底资产总额为万元则其总资产周转率约为在对贷款保证人进行的分析中下列各项属于考察范围的是保证人的关联方保证人的行业地位保证人的保证意愿保证人的贷款规模下列各项中不属于抵押合同应详细记载的内容的是抵押品名称抵押品的质量被担保的主债权种类抵押物移交的时间下列关于留置的说法不正确的是留置这一担保形式主要应用于保管合同运输合同等主合同好学教育用户体验最好的学习平台留置担保的范围包括主债权及利息违约金损害赔偿金留置物保管费用但不包括实现留置权的费用留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产债务人不按照合同约定的期限履行债务的债权人有权依照法律规定留置该财产以该财产折价或者以拍卖变卖该财产的价款优先受偿留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式商业银行的内部评级应具有彼此独立特点鲜明的两个维度第一维度客户评级必须针对客户的违约风险第二维度必须反映交易本身特定的风险要素债务人评级债项评级不良贷款评级贷款评级客户信用评级中违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率客户信用评级的发展过程是违约概率模型专家判断法信用评分模型信用风险模型专家判断法违约概率模型专家判断法信用评分模型违约概率模型专家判断法违约概率模型信用评分模型信用评分模型的关键在于辨别分析技术的运用特征变量的当前市场数据的搜集特征变量的选择和各自权重的确定单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定好学教育用户体验最好的学习平台下列关于信用评分模型的说法不正确的是信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值由于历史数据更新速度较慢信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变从而无法及时反映企业信用状况的变化绝对信用价差是指不同债券或贷款的收益率之间的差额债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额固定收益证券同权益证券的收益率的差额以上都不对如果一家国内商业的贷款资产情况为正常类贷款亿关注类贷款亿次级类贷款亿可疑类贷款亿损失类贷款亿那么该商业银行的不良贷款率等于某企业年流动资产合计为万元其中存货为万元应收账款万元流动负债合计万元则该公司年速动比率为某商业银行观测到两组客户每组人的违约率为和则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为好学教育用户体验最好的学习平台下列属于客户评级的专家判断法的是系统系统系统以上都是下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是经济和市场状况的较大变动新的监管机构的建议年度进行业务计划和预算授信集中度限额变化利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是红色预警法统计预警法黑色预警法指数预警法财政政策对许多行业具有较大影响当财政紧缩时行业信贷风险呈趋势上升下降不变先上升后下降信用风险很大程度上是一种因此在很大程度上能被多样性的组合投资所降低系统性风险好学教育用户体验最好的学习平台非系统性风险既属于系统风险又属于非系统风险不属于系统风险也不属于非系统风险单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对进行分析资产负债表和损益表财务报表和损益表财务报表和资产负债表资产负债表和现金流量表下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是人均收入通货膨胀财政平衡违约率下列属于市场风险的计量模型的是基本指标法风险中性定价模型高级计量法模型指的是自期权成交之日起至到期日之前期权的买方可在此期间内任意时点随时要求期权的卖方按照期权的协议内容买入或卖出特定数量的某种交易标的物欧式期权平价期权美式期权买入期权好学教育用户体验最好的学习平台市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是收益率曲线风险期权性风险基准风险重新定价风险货币互换交易与利率互换交易的区别是货币互换需要在期初交换本金但不需在期末交换本金货币互换明确了利率的支付方式但无法确定汇率货币互换需要在期初和期末交换本金货币互换需要在期末交换本金但不需要在期初交换本金货币以下关于期权的论述错误的是期权价值由时间价值和内在价值组成在到期前当期权内在价值为零时仍然存在时间价值对于一个买方期权而言标的资产的执行价格等于即期市场价格时该期权的时间价值为零价外期权的内在价值为零如果某商业银行持有万美元即期资产万美元即期负债美元远期多头万美元远期空头万那么该商业银行的即期净敞口头寸为万美元以下关于久期的论述正确的是久期缺口的绝对值越大银行利率风险越高久期缺口绝对值越小银行利率风险越高久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定需要做具体分析好学教育用户体验最好的学习平台压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力主要采用方法进行模拟和估计模拟分析和事后检验敏感性分析和情景分析敏感性分析和事后检验风险价值和情景分析缺口分析侧重于计量利率变动对银行的影响短期收益长期收益中期收益经济价值下列不属于常用的市场限额风险的是交易限额风险限额止损限额定价限额失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同内部员工守则相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险下列活动属于这一因素交易不报告短贷长用借新还旧追求片面的信贷业务余额增长意识到本身缺乏必要的知识但在工作中利用这种缺陷有组织的劳工运动是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务柜台业务个人信贷业务好学教育用户体验最好的学习平台法人信贷业务资金交易业务交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素它是指在交易的过程中市场价格发生重大变化引起的定价差异与市场上同类金融产品的定价有很大差别由于产品成本增加出现定价困难未遵循操作规定使交易和定价产生了错误在商业银行经营的外部事件中风险是给商业银行造成损失最大发生次数最多的操作风险之一内部欺诈产品设计缺陷外部欺诈业务外包商业银行有效防范和控制操作风险的前提是建立完善的内部控制体系建立完善的公司治理结构加强外部监管体制建设建立完善的信息管理系统商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于战略风险操作风险信用风险市场风险是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段好学教育用户体验最好的学习平台健全的内部控制体系完善激励约束机制完善的公司治理以上都正确商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息商业银行过度依赖他们可能带来市场风险声誉风险信用风险操作风险政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一它是指由于战争征用罢工以及政府行为等引起的风险以下不属于银行面临的政治风险的是政府新兴的立法公共利益集团持续的压力运动极端组织的行动或政变国家进行宏观调控期间商业银行调整有关政策二多项选择题保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全稳健运营产生积极作用这些作用包括增进市场信心确保银行有能力履行贷款承诺避免银行资产廉价出售降低银行借人资金时所需支付的风险溢价规避一切商业风险零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度其存款意愿通常取决于自身的金融知识金融经验银行的地理位置产品种类好学教育用户体验最好的学习平台服务质量下列关于流动风险与信用风险的关系说法正确的有承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降从而增加流动性风险可能因错误判断市场发展趋势导致投资组合价值严重受损操作风险可能造成重大经济损失从而对流动性状况产生严重影响任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉最终使商业银行被动陷入流动性危机我国商业银行业的三性原则有风险性流动性安全性效益性稳定性商业银行流动性监管指标中核心监管指标包括流动性比率人民币超额准备金率外币超额备付金率核心负债比率流动性缺口率有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括明确商业银行的战略愿景和价值理念培养开放互信互助的机构文化建立公平的奖惩机制建立强大的动态的风险管理系统努力建设学习型组织好学教育用户体验最好的学习平台董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程并在其直接领导下独立设置声誉风险管理职能负责声誉风险识别评估回避监测控制商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括市场对商业银行的盈利预期商业银行改革重组的成本收益监管机构责令整改的不利信息事件影响客户或公众的政策性变化监管机构对商业银行的盈利预期商业银行面临的外部风险包括行业风险法律风险竞争对手风险客户风险技术风险下列关于贷款组合信用风险的说法正确的有贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人有助于降低商业银行资产组合的总体风险将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人有助于降低商业银行资产组合的总体风险相对于单笔贷款业务贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性以下说法中正确的有好学教育用户体验最好的学习平台违约概率即通常所称的违约损失的概率违约概率和违约频率不是同一个概念违约概率和违约频率通常情况下是不相等的违约频率是分析模型作出的事前预测违约频率可作为内部评级的直接依据一般而言以下因素会造成借款人信用风险提高的有利率水平提高扩张的货币政策借款人财务杠杆提高经济转入萧条借款人收益波动性变大权利质押的范围包括汇票支票本票债券存款单企业的行业风险分析的主要内容有企业的战略规划行业的竞争力行业监管政策企业的长远规划行业周期性分析保证法律责任一般包括部分责任保证连带责任保证好学教育用户体验最好的学习平台一般责任保证全部责任保证完全责任保证市场风险计量方法包括缺口分析久期分析外汇敞日分析风险价值敏感度分析常用的市场风险限额包括交易限额风险限额止损限额损失限额追索限额各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有银行业为各行业广泛提供金融服务银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系而两者所掌握的信息是极不对称的风险是银行体系不可消除的内生因素银行机构正是通过管理和经营风险获得收益银行业先天存在垄断与竞争的悖论中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括保护广大存款人和金融消费者的剥益避免所有市场风险增进市场信心好学教育用户体验最好的学习平台增进公众对现代金融的了解努力减少金融犯罪维护金融稳定以下各项属于流动性负债的有活期存款超额准备金银行准备金定期存款票据和债券根据我国监管机构的要求商业银行可以选择来计量操作风险监管成本标准法替代标准法期望方差法高级计量法自我评估法商业银行的风险管理模式有资产风险管理模式负债风险管理模式资产负债管理模式全面风险管理模式资产损失管理模式根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类下列选项属于其中的有经济风险信用风险操作风险国家风险战略风险好学教育用户体验最好的学习平台商业银行的内部控制必须贯彻的原则全面谨慎审慎有效独立先进的风险管理理念主要包括风险管理水平体现商业银行的核心竞争力是创造资本增值和股东回报的重要手段风险管理的目标不是消除风险而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中并服务于业务发展应充分了解所有风险并建立和完善风险控制机制对于不了解或无把握控制风险的业务应采取审慎态度对待树立正确的风险管理理念止损限额适用于的累计损失一日两年一周一个月三个月市场风险报告包括投资组合报告风险分解热点报告最佳投资组合复制报告最佳风险对冲策略报告交易限额报告好学教育用户体验最好的学习平台流动性应急计划主要包括提高流动性管理的预见性危机处理方案弥补现金流量不足的工作程序建立多层次的流动性屏障通过金融市场控制风险以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有提高流动性管理的预见性建立多层次的流动性屏障通过金融市场控制风险危机处理方案弥补现金流量不足的工作程序以下属于风险监管框架步骤的有了解机构风险评估规划监管行动准备风险为本的现场检查实施风险为本的现场检查并确定评级风险监管核心指标分为三个主要类别分别有风险水平类指标风险收益指标风险迁徙类指标风险抵补类指标风险排序指标附属资本主要包括重估储备好学教育用户体验最好的学习平台一般准备优先股可转换债券混合资本债券完整的资本充足率评估程序包括董事会和高级管理层的监督健全的资本评估风险的全面评估完善的监测和报告系统健全的内部控制检查集团法人客户的信用风险特征有内部关联交易频繁连环担保十分普遍真实财务状况难以掌握系统性风险较高风险识别和贷后管理难度大个人零售贷款的风险主要表现在经销商风险借款人的真实收入状况难以掌握尤其是无固定职业者和自由职业者借款人的偿债能力有可能不稳定贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约抵押权益实现困难有助于改善商业银行声誉风险警毽的最佳操作实践的有强化声誉风险管理培谢无论对于利益持有者作出何种承诺商业银行都必须努力兑现好学教育用户体验最好的学习平台确保及时处理投诉和批评将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来制定危机管理规划银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有准确性原则可比性原则及时性原则持续性原则法人并表原则我国商业银行信用风险监管指标包括不良资产率商业银行总的流动性需求贷款损失准备率单一客户授信集中度预期损失率我国银行监管领域所依据的主要法律包括银行业监督管理法中国人民银行法贷款通则金融违法行为处罚法商业银行法单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标其计算公式为最大一家客户贷款总额资本净额公式中的客户包括取得贷款的法人其他经济组织好学教育用户体验最好的学习平台自然人个体工商户存款人三判断题商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款个人零售贷款和个人信用贷款如果未来面临同样的本息还款的要求在期望收益相等的条件下收益波动性低的企业更容易违约信用风险较大按照巴塞尔新资本协议债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过天属于违约的一种情况在抵押贷款证券化过程中建立一个独立的特殊中介机构的主要目的是为了发行证券信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约以信用价差反映贷款的信用状况信用价差增加表明贷款信用状况良好减少表明贷款信用状况恶化绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动商业银行应当根据资产负债的不同流动性以现金备付二级备付三级备付法定准备等多级流动性准备实行弹性的多层次的资产负债期限结构匹配商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的社会责任感是提高声誉降低风险的万能药董事会各级管理人员战略管理规划部门以及法律合规内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任好学教育用户体验最好的学习平台从商业银行实践来看在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充在动产质押时出质人和质权人应当订立书面的质押合同成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大债务人对银行的实质性信贷债务逾期天以上即被视为违约一单项选择题二多项选择题系统解析保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全稳健运营产生积极作用增进市场信心向外界表明银行有能力偿还借款确保银行有能力履行贷款承诺稳固客户关系避免银行资产廉价出售损害股东利益降低银行借入资金时所需支付的风险溢价系统解析零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验银行的地理位置产品种类服务质量等感性因素因此从商业银行负债流动性的角度来看零售存款相对稳定通常被看做是棱心存款的重要组成部分系统解析好学教育用户体验最好的学习平台流动风险与信用风险的关系承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升贷款收益显著下降从而增加流动性风险因此项正确项是流动性风险与市场风险的关系项是流动性风险与操作风险的关系项是流动性风险与声誉风险的关系系统解析我国银行业的至关重要的三性原则是安全性流动性和效益性系统解析商业银行流动性监管指标中核心监管指标包括流动性比率人民币超额准备金率外币超额备付金率核心负债比率和流动性缺口率系统解析管理和雏护声誉需要商业银行综合考虑内外部风险因素有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容明确商业银行的战略愿景和价值理念有明确记栽的声誉风险管理政策和流程深入理解不同利益持有者如股东员工客户监管机构社会公众等对自身的期望值培养开放互信互助的机构文化建立强大的动态的风险管理系统有能力提供风险事件的早期预警努力建设学习型组织有能力在出现问题时及时纠正建立公平的奖惩机制支持发展目标和股东价值的实现利用自身的价值理念道德规范影响合作伙伴供应商和客户建立公开诚恳的内外部交流机制尽量满足不同利益持有者的要求有明确记载的危机处理决策流程系统解析董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程并在其直接领导下独立设置声誉风险管理职能负责识别评估监测控制声誉风险系统解析声誉风险管理部门可以采取事先调查等方法了解典型客户或公众对商业银行经营管理活动中的可能变化持何种态度以尽量准确预测此类变化可能产生的积极或消极结果商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括市场对商业银行的盈利预期商业银行改革重组的成本收益监管机构责令整改的不利信息事件影响客户或公众的政策性变化等好学教育用户体验最好的学习平台系统解析商业银行面临的外部风险包括行业风险竞争对手风险客户风险品牌风险技术风险项目风险其他外部风险系统解析违约概率和违约损失率是不同的概念所以项错误违约频率是事后检验的结果所以选项错误违约频率不能作为内部评级的直接依据所以项错误系统解析项都可能造成借款人的资金紧张所以会影响借款人的还款能力这样也就造成了借款人信用风险的提高系统解析权利质押的范围包括汇票支票本票债券存款单等系统解析行业风险分析的主要内容有行业特征及定位商业成熟期分析行业周期性分析行业的成本及盈利性分析行业依赖性分析行业竞争力及代替性分析行业成功的关键因素分析行业监管政策和有关环境分析项不属于行业风险分析的内容系统解析保证法律责任分为连带责任保证和一般责任保证两种系统解析市场风险计量方法包括缺口分析久期分析外汇敞口分析风险价值敏感度分析压力测试情景分析事后检验好学教育用户体验最好的学习平台系统解析限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段常用的市场风险限额包括交易限额风险限额止损限额交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额风险限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额止损限额是指所允许的最大损失额系统解析面对当前复杂多变的全球经济金融格局各国政府及监管机构有必要进一步加强并深化银行监管主要因为银行业为各行业广泛提供金融服务银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系而两者所掌握的信息是极不对称的风险是银行体系不可消除的内生因素银行机构正是通过管理和经营风险获得收益银行业先天存在垄断与竞争的悖论系统解析中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出了四条银行监管的具体目标通过审慎有效的监管保护广大存款人和金融消费者的利益通过审慎有效的监管增进市场信心通过金融相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露增进公众对现代金融的了解努力减少金融犯罪维护金融稳定系统解析流动性负债包括活期存款中央银行存款定期存款应付账款和其他应付款票据和债券等系统解析根据我国监管机构的要求商业银行可选择标准法替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本标准法替代标准法或高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强系统解析纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段系统解析好学教育用户体验最好的学习平台根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险市场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险以及战略风险八大类系统解析商业银行的内部控制必须贯彻全面审慎有效独立的原则系统解析先进的风险管理理念主要包括风险管理水平体现商业银行的核心竞争力是创造资本增值和股东回报的重要手段风险管理的目标不是消除风险而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中并服务于业务发展应充分了解所有风险并建立和完善风险控制机制对于不了解或无把握控制风险的业务应采取审慎态度对待树立正确的风险管理理念是健康的风险文化的内容系统解析止损限额是指所允许的最大损失额通常当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现止损限额使用于一日周或一个月等一段时间内的累计损失系统解析根据国际先进银行的市坊风险管理实践市场风险报告具有多种形式和作用包括投资组合报告风险分解热点报告最佳投资组合复制报告最佳风险对冲策略报告系统解析流动性应急计划主要包括两方面内容危机处理方案弥补现金流量不足的工作程序系统解析商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识技术外针对我国当前的经济形势和实际市场状况还应当高度重视一下流动性风险管理要点提高流动性管理的预见性建立多层次的流动性屏障通过金融市场控制风险项属于流动性应急计划的内容好学教育用户体验最好的学习平台系统解析风险监管框架涵盖了六个相互衔接循环往复的监管步骤了解机构风险评估规划监管行动准备风险为本的现场检查实施风险为本的现场检查并确定评级监管措施效果评价和持续的非现场监测系统解析依据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标风险监管核心指标分为三个主要类别风险水平类指标风险迁徙类指标风险抵补类指标系统解析附属资本包括重估储备一般准备优先股可转换债券混合资本债券长期次级债务系统解析监管部门应对商业银行资本管理程序进行评估完整的资本充足率评估程序包括五个方面董事会和高级管理层的监督健全的资本评估风险的全面评估完善的监测和报告系统健全的内部控制检查系统解析与单一法人客户相比集团法人客户的信用风险具有以下明显特征内部关联交易频繁连环担保十分普遍真实财务状况难以掌握系统性风险较高风险识别和贷后管理难度大系统解析个人零售贷款可以分为汽车消费贷款信用卡消费贷款助学贷款留学贷款助业贷款等其风险主要表现在借款人的真实收入状况难以掌握尤其是无固定职业者和自由职业者借款人的偿债能力有可能不稳定如职业不稳定的借款人面临就业困难的大学生等贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约抵押权益实现困难经销商风险是个人住房按揭贷款的风险系统解析有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有强化声誉风险管理培训确保实现承诺从投诉和批评中积累早期预警经验尽量保持绝大多数利益持有者的期望和商业银行的发展战略相一致增强好学教育用户体验最好的学习平台客户公众的透明度将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来保持与媒体的良好接触制定危机管理规划系统解析银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则可比性原则及时性原则持续性原则保密性原则法人并表原则系统解析我国商业银行信用风险监管指标包括不良资产率贷款损失准备率不良贷款率预期损失率单一客户授信集中度不良贷款拨付覆盖率等项属于商业银行流动性风险管理方法系统解析我国银行监管领域所依据的主要法律包括银行业监督管理法中国人民银行法商业银行法行政许可法等项金融违法行为处罚法属于行政法规项贷款通则属于金融规章制度和商业银行风险监管相关指引系统解析单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标其计算公式为最大一家客户贷款总额资本净额取得贷款的客户可以是法人其他经济组织自然人个体工商户三判断题错系统解析商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款个人零售贷款和个人循环零售贷款错系统解析如果未来面临同样的本息还款的要求在期望收益相等的条件下收益波动性高的企业更容易违约信用风险较大错系统解析好学教育用户体验最好的学习平台按照巴塞尔新资本协议债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过天以上属于违约的一种情况错系统解析在抵押贷款证券化过程中建立一个独立的特殊中介机构的主要目的是为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离错系统解析信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约以信用价差反映贷款的信用状况信用价差增加表明贷款信用状况恶化减少表明贷款信用状况提高错系统解析绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上公司治理和内部控制体系存在致命的薄弱环节对系统解析商业银行应当根据资产负债的不同流动性以现金备付二级备付三级备付法定准备等多级流动性准备实行弹性的多层次的资产负债期限结构匹配用多道防线抵御可能发生的流动性风险错系统解析商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款和贷款以及一定数量的流动性资产来决定的错系统解析社会责任感不是提高声誉降低风险的万能药错系统解析董事会各级管理人员战略管理规划部门以及法律合规内部审计部门对有效的战略风险评估负有直接责任对好学教育用户体验最好的学习平台系统解析区域风险是指当某个特定区域的政治经济社会等方面出现不利变化时贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失由于我国各地区经济发展水平差异较大因此重视区域风险识别还是非常必要的错系统解析财务状况分析是通过对企业的经营成果财务状况以及现金流量的分析达到评价企业经营管理者的管理业绩经营效率进而识别企业信用风险的目的非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分与财务分析相互印证互为补充考察和分析企业的非财务因素主要从管理层风险行业风险生产与经营风险宏观经济社会及自然环境等方面进行分析和判断对对系统解析关联方通常采用连环担保的形式申请银行贷款虽然符合相关法律的规定但一方面企业集团频繁的关联交易孕育着经营风险另一方面信用风险通过担保链条在企业集团内部循环传递放大贷款实质上处于担保不足或无担保状态