金融数学与金融工程专业攻读硕士学位研究生培养方案 (专业代码

金融数学与金融工程专业攻读硕士学位研究生培养方案专业代码070121一培养目标本专业培养适合在政府管理金融保险金融避险技术工程技术环保医学等部门从事信息处理数据分析经济预测等方面工作的高级专门人才同时也为高等院校和科研机构培养能胜任金融数学与金融工程教学科研工作的高层次人才本专业培养的研究生能较好地掌握马克思主义基本原理和科学方法论热爱祖国坚持党的四项基本原则具有团结协作精神和坚持真理献身科学的优良品质有较高的创新能力身心健康业务方面的要求为硕士学位获得者应具有扎实的概率统计的基础理论知识和系统的专门知识了解目前本学科的进展和动向能熟练运用计算机能进行有关的理论或方法的研究能运用专业知识解决某些实际应用问题较为熟练地掌握一门外国语能阅读本专业的外文资料二研究方向一金融数学金融工程与金融管理研究股票期权和其它衍生证券的定价问题探讨证券的风险控制和随机计算的方法二非线性预期与倒向随机微分方程主要研究倒向随机微分方程的基本理论及其应用理性与非理性预期三金融保险中的数学理论和应用研究保险金融中的数学模型为有关部门提供咨询服务四树立金融中的随机控制与随机分析方法利用随机分析研究经济及金融理论揭示人们的理性预期非理性预期以及偏好与信念之间的关系三学习年限脱产研究生学习年限为23年一般为3年在职研究生的学习年限顺延一年四应修总学分数应修总学分不少于30学分其中必修25学分五课程设置具体见课程设置一览表1必修课马克思主义理论课3学分第一外国语4学分专业外语1学分学位基础课2门不少于6学分学位专业课2门不少于4学分前沿讲座2学分1讲座课的内容数学学科及其下属的二级学科组织的综合或专题报告会2每学期至少参加3次讲座以书面报告的形式进行考核要求对数学中若干重要方向的发展有所了解2选修课不少于2门不少于6学分跨一级学科课程1门2学分3补修课为数学分析和高等代数没学过该两门课的跨学科或同等学历硕士生必修六中期筛选以中期考核的形式对硕士生进行学科综合考试时间定于第四学期考核方式以硕士生作口头汇报考核小组对硕士生的学习成绩科研能力和水平论文开题等各方面作出综合评价给出成绩成绩合格者继续攻读学位成绩不合格者取消学籍予以退学七科学研究与学位论文硕士生就读期间应在省级以上刊物发表一篇以上与专业有关的学术论文第一作者发表的文章以公开出版或清样为准若经有关专家审定后可以接收函为准攻读硕士学位的研究生从第四学期开始撰写硕士论文一般一年左右时间完成论文要求作者掌握概率统计的基础理论和较系统的专门知识有一定的开拓性和创造性或者与有关专业人员合作能解决某些具有较重要实用价值的实际问题研究生在按时完成学习计划并完成学位论文后经有关专家评阅合格者可参加论文答辩通过答辩者经院学位分会和校学位委员会投票通过可授予相应的学位八相关学科基础数学应用数学计算数学运筹学与控制论理论物理以及与数量经济学微生物学遗传学信号与信息处理金融学模式识别与智能系统化学医药学等方面有关的二级学科附阅读文献与书目一期刊JournalofFinanceandStochasticsJournalofFinanceProbabilityTheoryandRelatedFieldsMathRevStochasticProcessesandTheirApplicationAnnalsofProbJournalofTheoreticalProbabilityAnnalsofStatisticsSIAMJournalonControlandOptimizationEconometricaMathematicalFinance中国科学科学通报数学学报应用数学学报数学年刊数学进展系统科学与数学数学物理学报控制理论与应用应用概率统计数理统计与应用概率二著作1黄志远随机分析引论华中理工大学出版社2汪家岗现代概率论基础复旦大学出版社19983陈希孺高等数理统计学中国科学技术大学出版社19994AMukherjeaandNTserpesAMeasuresonTopologicalSemigroupsLectureNotesinMathVol547NewYorkSpringerVerlag19765精算数学上海科技出版社19986何声武汪家岗严加安半鞅与随机分析科学出版社19957严加安彭实戈等随机分析选讲科学出版社19978IKaratzasandSEShreveBrownianMotionandStochasticCalculusSpringerVerlag19989OksendalStochasticDifferentialEquationsSpringerVerlag199810张尧庭金融市场的统计分析广西师范大学出版社199811严士健刘秀芳测度与概率北京师范大学出版社1994金融数学与金融工程专业硕士研究生教学计划表类别序号课程编号课程名称开课学期总学时数学分授课教师考核方式必修课学位公共课1MP09001马克思主义理论1723马列教学部考试2MP15001第一外国语121444外国语学院考试3C019002专业外语3361考查学位基础课1M019003近世代数1543考试2C019117泛函分析1724考试学位专业课1M019073概率论与随机过程12724吴臻考试2M019099西方经济学724考试3C019001前沿讲座262考查选修课选修课公共选修课1第二外国语3722外国语学院考试2MP47002计算机应用3542计算机科学与技术学院考试专业选修课专业选修课1M019081应用统计方法724林路考试2D019029随机过程引论724刘锦萼考试3M019062时间序列分析543胡发胜考试4C019160线性模型543陈增敬考试5C019161抽样调查543范兆志考试6M019015随机微分方程724陈增敬考试7C019044非参数统计543林路考试8C019132金融市场的随机分析543吴臻考试9C019070随机控制引论543彭实戈考试10M019100数理金融543彭实戈考试11M019014衍生证券理论543杨峰考试12M019101保险精算学基础543刘锦萼考试13C019131计量经济学543王剑敏考试14M019102概率极限理论543刘锦萼考试15D019045贝叶斯统计543林路考试16C019167应用统计软件543范兆志考试17C019129随机算法543彭实戈考试18M019075金融证券543彭实戈考试19M019069数学规划543考试20M019103利率理论与相关金融实务543刘锦萼考试21M019104宏观经济统计分析543胡发胜考试22M019105离散鞅及其应用543陈增敬考试23M019070组合数学54324C019155运筹学与经济分析54325C019135证券投资理论54326C019156神经网络与金融计算54327M019055图论及其应用54328D019033凸分析54329M019074数据挖掘理论54330C019157信号与信号处理54331C019158模式识别与智能系统54332C019159理论物理54333C019166中级宏微观经济学54334C019144软件专题543