中国精算师考试指南——考试用书及考试形式

中国精算师资格考试指南   第I部分 中国精算师资格考试 ---准精算师部分   A1数学  考试时间：3小时 考试形式：选择题 考试要求： 本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。 考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。 考试内容： A、概率论（分数比例约为35%） 1.        概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式 (第一章) 2.        联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算 (第二章) 3.        随机变量的数字特征 (§3.1、§3.2、§3.4) 4.        条件期望和条件方差 (§3.3) 5.        大数定律及其应用 (第四章) B、数理统计（分数比例约为25%） 1.        统计量及其分布 (第五章) 2.        参数估计 (第六章) 3.        假设检验 (第七章) 4.        方差分析 (§8.1) C、应用统计（分数比例约为10%） 1.        一维线性回归分析 (§8.2) 2.        时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型) (第九章) D、随机过程（分数比例约为20%） 1.        随机过程一般定义和基本数字特征 (第十章) 2.        几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动） (第十一章) E、随机微积分（分数比例约为10%） 1.        关于布朗运动的积分 (§11.5、第十二章) 2.        伊藤公式 (§12.2)   考试指定教材： 中国精算师资格考试用书：《数学》 肖宇谷主编，李勇权主审，中国财政经济出版社 2010版，所有章节。 A2 金融数学 考试时间：3小时 考试形式: 选择题 考试要求: 本科目要求考生具有较好的数学知识背景。通过学习本科目, 考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。 考试内容： A、利息理论 (分数比例约为30%) 1.        利息的基本概念（分数比例约为4%） 2.        年金（分数比例约为6%） 3.        收益率（分数比例约为6%） 4.        债务偿还（分数比例约为4%） 5.        债券及其定价理论（分数比例约为10%） B、利率期限结构与随机利率模型(分数比例约为 16%) 1.        利率期限结构理论（分数比例约为10%） 2.        随机利率模型（分数比例约为6%） C、金融衍生工具定价理论(分数比例约为26%) 1.        金融衍生工具介绍（分数比例约为10%） 2.        金融衍生工具定价理论（分数比例约为16%） D、投资理论(分数比例约为28%) 1.        投资组合理论（分数比例约为12%） 2.        资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论（分数比例约为16%）  考试指定教材: 中国精算师资格考试用书《金融数学》：徐景峰主编，杨静平主审，中国财政经济出版社2010年版，所有章节。 A3精算模型 考试时间：3小时 考试形式：选择题 考试要求： 本科目是关于精算建模方面的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量分析，并建立精算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。 考试内容： A、基本风险模型（分数比例约为30%） 1.        生存分析的基本函数及生存模型：掌握对一元生存模型和多元生存模型进行分析的基本函数的概念及其相互关系；常用参数生存模型的假设及结果。 2.        生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系，特别是不同假设下整数年龄间生命表函数的推导；选择--终极生命表的有关计算。 3.        理赔额和理赔次数的分布：常见的损失额分布以及不同赔偿方式下理赔额的分布；单个保单理赔次数的分布；不同结构函数下保单组合理赔次数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布。 4.        短期个体风险模型：单个保单的理赔分布；独立和分布的计算；矩母函数；中心极限定理的应用。 5.        短期聚合风险模型：理赔总量模型；复合泊松分布及其性质；聚合理赔量的近似模型。 6.        破产模型：连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率；总理赔过程；破产概率；调节系数；最优再保险与调节系数；布朗运动风险过程。 B、模型的估计和选择（分数比例约为30%） 1.        经验模型：（1）掌握非完整数据生存函数的Kaplan-Meier乘积极限估计、危险率函数的Nelson-Aalen估计；（2）掌握生存函数区间估计、Greenwood方差近似及相应的区间估计；（4）掌握三种常见核函数的密度估计方法，熟悉大样本的Kaplan-Meier近似计算方法，熟悉多元终止概率的计算。 2.        参数模型的估计：（1）掌握完整样本数据下个体数据和分组数据的矩估计、分位数估计和极大似然估计方法；（2）掌握非完整样本数据（存在删失和截断的数据）的矩估计和极大似然估计方法；（3）熟悉二元变量模型、和模型、Cox模型、广义线性模型等多变量参数模型的参数估计。 3.        参数模型的检验和选择：（1）学会运用p-p图、Q-Q图和平均剩余生命图等图形来直观选择合适分布的方法；（3）掌握x2拟合优度检验、K-S检验、Anderson-Darling检验和似然比检验等选择比较分布。 C、模型的调整和随机模拟（分数比例约为40%） 1.        修匀理论：掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。对于表格数据修匀，要掌握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算，掌握二维Whittaker修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，要掌握对于三种含参数的人口模型（Gompertz、 Makeham、 Weibull）估计的方法，掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算。 2.     信度理论：熟悉各种信度模型，如有限波动信度、贝叶斯信度、Bühlmann模型、Bühlmann-Straub模型中信度估计的计算方法；熟悉使用经验贝叶斯方法估计非参数、半参数和参数模式下的结构参数并计算信度估计值。 3.   随机模拟：随机数的产生方法；离散随机变量与连续随机变量的模拟；熟悉使用Bootstrap方法计算均方误差；熟悉MCMC模拟的简单应用。  考试指定教材： 中国精算师资格考试用书《精算模型》：肖争艳主编，孙佳美主审，中国财政经济出版社，2010年版，第2-13章。 A4 经济学  考试时间：3小时 考试形式：选择题（分数比例为60%）、主观题（分数比例为40%） 考试要求： 本科目是关于经济学基础的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握现代经济学和金融学的基本概念、基本方法和原理。本科目的学习将帮助学员掌握和运用经济金融学中一定的定性分析和定量分析方法，初步具备较宽的专业知识面和较强的分析问题和解决问题的能力。  考试内容： A、微观经济学（分数比例约为50%）       考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。 1.        供给和需求理论，市场均衡价格理论 2.        消费者行为理论 3.        生产者（厂商）行为理论 4.        市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断 5.        要素市场和收入分配理论 6.        一般均衡理论与福利经济学 7.        市场失灵和微观经济政策 B、宏观经济学（分数比例约为30%）       考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济增长和经济周期的相互关系。 1.        国民收入的核算原理和结构 2.        IS-LM模型与AS-AD模型 3.        宏观经济学的微观基础 4.        财政政策与货币政策 5.        汇率与宏观经济政策 6.        经济增长和经济周期理论 7.        失业和通货膨胀 C、金融学（分数比例约为20%）       考生应掌握货币银行和国际金融理论和实务中的基本概念和主要内容。掌握货币、风险与利率和金融市场的基本内容，了解国际收支、汇率与国际资本流动的基本概念和开放经济下的宏观经济模型和政策的基本原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。金融学部分包括货币银行和国际金融的理论及实务中的基本概念和主要应用。 1.        货币、利息与利率 2.        金融市场的主要内容 3.        商业银行与其他金融机构 4.        中央银行与金融监管 5.        金融与经济发展 6.        国际收支、外汇与汇率 7.        国际金融市场 8.        国际资本流动 9.        开放经济下的宏观经济模型和宏观经济政策 10.    宏观经济政策的国际协调 考试指定教材： 中国精算师资格考试用书《经济学基础》，刘澜飚主编，魏华林主审中国财政经济出版社2010年版，所有章节。 A5《寿险精算》 考试时间：3小时 考试形式：选择题（分数比例为70%）、主观题（分数比例为30%） 考试要求： 本科目是关于寿险精算数学和实务的课程。通过本科目的学习，考生应该了解寿险精算数学的基本理论和方法、寿险精算实务的基本原理。 对于寿险精算数学部分，对传统的精算部分，熟练掌握与保险、年金有关的生命表、保费、准备金的计算。另外熟练掌握多元生命、多元风险模型。掌握多种状态转换模型的基本内容。 对于寿险精算实务部分，理解人寿保险产品的基本定价方法，初步了解人寿保险定价现金流测试的基本过程和需要考虑的基本因素，初步具备建立寿险定价模型的能力，并对影响定价的几种主要因素有一定的认识。掌握人寿保险产品的准备金负债的基本评估方法。对偿付能力监管制度有基本的了解。 考试内容： A、寿险精算数学（分数比例约为55%） 1.      生存分布与生命表（分数比例约为5%） 2.      人寿保险的精算现值（分数比例约为5%） 3.      生命年金的精算现值（分数比例约为6%） 4.      均衡净保费（分数比例约为8%） 5.      责任准备金（分数比例约为10%） 6.      毛保费与修正准备金（分数比例约为8%） 7.      多元生命函数（分数比例约为5%） 8.      多元风险模型（分数比例约为5%） 9.      多种状态转换模型（分数比例约为3%） B、寿险精算实务（分数比例约为45%） 1.        寿险基础（分数比例约为9%） 2.        定价（分数比例约为15%） 3.        准备金评估及偿付能力监管（分数比例约为18%） 4.        附录中国寿险业的精算规定（分数比例约为3%） 考试指定教材： 中国精算师资格考试用书《寿险精算》：张连增主编，李晓林主审，中国财政经济出版社2010版，第1-8章、第10-19章、附录。     A6《非寿险精算》  考试时间：3小时 考试形式：选择题（分数比例为70%）、主观题（分数比例为30%）  考试要求： 本科目是关于非寿险精算理论和实务的课程。通过本科目的学习，考生应该了解非寿险精算的相关理论，熟练掌握非寿险精算实务的主要技术与方法，理解非寿险精算理论与方法的基本思想和原理。 非寿险精算理论部分的考试基本要求：了解风险度量的基本理论、损失分布理论和信度理论等；理解非寿险费率厘定、非寿险费率校正和非寿险准备金评估的基本思想；掌握再保险的基本理论。 非寿险精算实务部分的考试基本要求：初步了解风险度量的传统与现代方法；基本掌握非寿险精算中的常用统计方法；理解非寿险费率厘定和非寿险准备金评估的基本原理；熟练掌握非寿险费率厘定、非寿险费率校正和非寿险准备金评估的主要技术与方法；掌握再保险的费率厘定和准备金评估基本方法。  考试内容： A、风险度量（分数比例约为10%） 1.        风险的定义、特征和风险度量的性质 2.        传统风险度量方法 3.        VaR的定义、计算方法、应用和优缺点 4.        CTE风险度量及其他风险度量方法 B、非寿险精算中的统计方法（分数比例约为10%） 1.