中级经济师中级经济基础第二十一章 金融风险与金融监管含解析.docx

中级经济师[新]中级经济基础第二十一章 金融风险与金融监管含解析 一、单项选择题 1.在金融领域中，有着多种不同类型的风险，其中由于利率、汇率、股价以及商品价格等因素的波动而导致金融参与者的资产价值变化的风险称为（ ）。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 2.一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标的急剧、短暂、和超周期的恶化被称为（ ）。 A.货币危机 B.债务危机 C.金融危机 D.流动性危机 3.美国次贷危机从2007年春季开始显现，总的来说次贷危机分为三个阶段，其中第一个阶段是（ ）。 A.流动性危机阶段 B.信用危机阶段 C.债务危机阶段 D.货币危机阶段 4.2008年美国次贷危机可以分为三个阶段，各阶段的危机类型不包括（　）。 A.流动性危机 B.货币危机 C.债务危机 D.信用危机 5.金融监管首先是从银行监管开始的，这与银行的一些特性有关，这其中不包括（ ）。 A.银行提供资金中介功能 B.银行提供期限转换功能 C.银行在支付体系中的重要作用 D.银行具有信用创造功能 6.监管是政府对公众要求纠正某些社会个体和社会组织的不公平、不公正和无效率或低效率的一种回应。这种理论属于金融监管理论中的（　）。 A.金融风险控制论 B.信息不对称论 C.保护债权论 D.公共利益论 7.有关存款保险制度是金融监管理论中（　）的实践形式。 A.公开利益理论 B.保护债权理论 C.金融风险控制理论 D.金融不稳定假设理论 8.根据“银行不稳定性假说”，银行系统内在的不稳定性来源于银行的（ ）。 A.部分准备金制度 B.内部道德风险 C.借长放短 D.低负债经营 9.我国形成了由银监会、证监会和保监会组成的分业管理体制。新的监管体制下，中央银行将继续发挥其独特的作用不正确的有（）。 A.作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构 B.共享监管信息，采取各种措施防范系统性金融风险 C.由国务院建立监管协调机制 D.作为第一贷款人在必要时救助高风险金融机构 10.2018年成立了（ ）。 A.证监会 B.银保监会 C.银监会 D.保监会 11.1975年2月，西方十国集团以及瑞士和卢森堡共12个国家的中央银行成立了巴塞尔银行监管委员会，其发起机构是（ ）。 A.世界银行 B.国际货币基金组织 C.国际清算银行 D.欧洲复兴开发银行 12.关于巴塞尔协议的说法，错误的是（ ）。 A.巴塞尔协议是国际货币基金组织成员国达成的一系列重要协议的统称 B.1988年巴塞尔报告确认了监督银行资本的可行的统一标准 C.2003年新巴塞尔资本协议推出了最低资本要求、监管当局的监督检查及市场约束的内容 D.2010年巴塞尔协议III体现了微观审慎监管与宏观审慎监管有机结合的监管新思维 13.1988年7月，巴塞尔委员会发布了《巴塞尔报告》，其主要内容不包括（ ）。 A.资本组成 B.风险资产权重 C.资本标准 D.最高资本要求 14.1988年《巴塞尔报告》要求，自1992年底起，所有签约国从事国际业务的银行，其核心资本充足率的最低标准应为（ ）。 A.8% B.6% C.4% D.2% 15.下列各项中，不属于2003年《新巴塞尔资本协议》中“三大支柱”的是（ ）。 A.最低资本要求 B.市场约束 C.综合监管 D.监管当局的监督检查 16.在2003年新巴塞尔资本协议中，巴塞尔委员会继承了过去以（ ）为核心的监管思想。 A.治理结构 B.资本充足率 C.监管当局的监督检查 D.内部评级模型 17.2010年巴塞尔委员会对现行银行监管国际规则进行了重大改革，确定了三个最低资本充足率监管标准，其中普通股充足率为（ ）。 A.4% B.8% C.6% D.4.5% 18.在2010年巴塞尔协议Ⅲ中建立了流动性风险量化监管标准，其中用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性的指标是（ ）。 A.流动性覆盖率 B.净稳定融资比率 C.总资本充足率 D.一级资本充足率 19.中国银监会借鉴巴塞尔协议Ⅲ，颁布《中国银行业实施新监管标准的指导意见》的时间是（ ）。 A.2010年4月 B.2011年4月 C.2013年4月 D.2003年4月 20.下列对我国影子银行的特点表述错误的是（）。 A.以银行为核心 B.以监管套利为主要目的 C.收取通道费用的盈利模式较为普遍 D.存在非刚性兑付 21.下列不属于近年来我国对重点领域的监管进展的是（） A..对影子银行的监管 B.对地方金融组织的监管。 C.对中央金融部门的监管 D.对金融控股公司的监管 二、多项选择题 22.金融风险是客观存在的，难以完全避免，金融风险具有（ ）基本特征。 A.不确定性 B.相关性 C.高杠杆性 D.确定性 E.传染性 23.关于金融危机的说法，正确的是（ ）。 A.金融危机是指—个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标出现急剧、短暂和超周期的恶化 B.金融危机的发生具有频繁性、广泛性、传染性和不严重性的特点 C.在世界范围内，除了美国等少数大国外，几乎所有的国家都曾经遭受过危机的侵袭 D.金融危机会使一国实体经济受到影响，经济增长放缓甚至衰退，严重时还会令金融市场完全崩溃，甚至导致国家破产 E.金融危机的发生不局限于经济的某一方面，现实中的金融危机都是综合性金融危机 24.金融危机的特征包括（ ）。 A.频繁性 B.广泛性 C.独立性 D.传染性 E.严重性 25.金融危机的类型包括( )。 A.债务危机 B.货币危机 C.流动性危机 D.综合性金融危机 E.次贷危机 26.一般来说，发生债务危机的国家有以下几个特征（ ）。 A.出口不断萎缩 B.外汇主要来源于举借外债 C.国际债务条件对债务国不利 D.缺乏外债管理经验 E.外债投资收益很高，创汇能力强 27.关于金融监管的含义及其一般性理论，下列说法正确的有（ ）。 A.一国的金融管理部门对金融机构及其经营活动实施的监管行为有内部控制、外部监督、稽核、检查和对其违法违规行为进行处罚等 B.金融监管首先是从对银行的监管开始的，这和银行的三大特性有关 C.公共利益论、保护债权论、金融风险控制论都属于金融监管的传统理论 D.金融全球化使得传统金融监管理论受到了挑战 E.存款保险制度是保护债权论的实践形式 28.金融监管的一般性理论不包括( )。 A.公共利益理论 B.保护债权论 C.金融风险控制论 D.市场失灵论 E.信息不对称理论 29.从银行的监管主体以及中央银行的角色，把金融监管体制分为（ ）。 A.综合监管体制 B.分业监管体制 C.以中央银行为重心的监管体制 D.独立于中央银行的综合监管体制 E.独立于中央银行的分业监管体制 30.金融监管体制从监管客体的角度分类分为（ ）。 A.综合监管体制 B.分业监管体制 C.以中央银行为重心的监管体制 D.独立于中央银行的综合监管体制 E.综合监管与分业监管相结合的监管体制 31.在一系列巴塞尔协议中，影响广泛的包括（ ）。 A.2003年新巴塞尔资本协议 B.1992年巴塞尔建议 C.2010年巴塞尔协议Ⅲ D.1975年巴塞尔协议 E.1988年巴塞尔报告 32.关于巴塞尔协议产生的背景和发展的说法，正确的有（ ）。 A.巴塞尔协议产生的直接原因是国际性银行倒闭事件和国际贷款违约事件 B.1975年2月，由国际货币基金组织发起，西方十国集团以及瑞士和卢森堡12国的中央银行成立了巴塞尔银行监管委员会 C.在巴塞尔协议中，影响广泛的是统一资本监管的1998年巴塞尔报告、2003年新巴塞尔资本协议和2010年巴塞尔协议Ⅲ D.1988年巴塞尔报告的主要内容就是确认了监督银行资本的可行的统一标准 E.巴塞尔协议Ⅲ体现了微观审慎监管与宏观审慎监管有机结合的监管新思维，确立了国际银行业监管的新标杆 33.在2003年《新巴塞尔协议》中，被称为“巴塞尔协议”三大支柱的是（ ）。 A.治理结构 B.最低资本要求 C.监管当局的监督检查 D.内部评级模型 E.市场约束  答案解析部分 1.【答案】B 【解析】考查金融风险。由于市场因素（如利率、汇率、股价以及商品价格等）的波动而导致金融参与者的资产价值变化，这种风险称为市场风险。由于借款人或市场交易对手的违约（无法偿付或者无法按期偿付）而导致损失的信用风险。A选项错误。金融参与者由于资产流动性降低而导致的流动性风险。D选项错误。由于金融机构的交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误而导致的操作风险。C选项错误。故此题正确答案为B。 2.【答案】C 【解析】考查金融危机的含义。金融危机是指一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标（如短期利率、金融资产、房地产、商业破产数和金融机构倒闭数等）的急剧、短暂和超周期的恶化。C项符合题意。ABD属于金融危机的类型，不符合题干要求，故不选。本题正确答案为C。 3.【答案】C 【解析】考查次贷危机。次贷危机可以分为三个阶段：第一阶段：债务危机阶段第二阶段：流动性危机第三阶段：信用危机。AB选项错误，D与题意无关。故此题正确答案为C。 4.【答案】B 【解析】本题考查次贷危机。次贷危机可以分为三个阶段：第一阶段是债务危机阶段，即由于房地产价格下跌，利率上升，导致次级房贷的贷款人不能按时还本付息而引发的危机；第二阶段是流动性危机，由于债务危机导致相关金融机构流动性不足，不能及时应付债权人变现的要求；第三阶段即信用危机，技资者对建立在信用基础上的金融活动产生怀疑，引发全球范围内的金融恐慌。不包括货币危机。本题为反选题，故答案为B。【思路点拨】货币危机属于金融危机，金融危机是指一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标（如短期利率、金融资产、房地产、商业破产数和金融机构倒闭数等）的急剧、短暂和超周期的恶化。次贷危机是指一场发生在美国，因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。 5.【答案】A 【解析】考查金融监管的含义。金融监管首先是从银行监管开始的，这与银行的一些特性有关：银行提供期限转换功能；银行在支付体系中的重要作用；银行具有信用创造功能。BCD选项正确。A与本题考查内容无关。故此题正确答案为A。 6.【答案】D 【解析】考查金融监管的一般性理论。公共利益论：监管是政府对公众要求纠正某些社会个体和社会组织的不公平、不公正和无效率或低效率的一种回应。金融风险控制论：这一理论来源于”金融不稳定假说“，认为银行的利润最大化目标促使其系统内增加有风险的活动，导致形同内的不稳定性。A选项不符合题意。保护债权论的观点是为了保护债权人的利益，需要金融监管。所谓债权人就是存款人、证券持有人和投保人等。C选项符合题意。B选项不属于金融监管的一般性理论，与题意不符。故此题正确答案为D。 7.【答案】B 【解析】本题考查金融监管的一般性理论。保护债权论这一理论的观点是，为了保护债权人的利益，需要金融监管。所谓债权人，就是存款人道德风险等问题，投资者必须实施各种监督措施，但是由投资者来进行监督的成本是昂贵的，而且每个投资者都来实施相同的监督也是重复多余的，更为重要的是，很多投资者如存款人不了解银行的业务，没有实施监督的激励，由此形成了监督的"自然垄断"性质，以上种种造成"搭便车"的行为使外部监管成为必要。存款保险制度就是这一理论的实践形式。本题答案为B。 8.【答案】A 【解析】本题考查金融监管的一般性理论。银行系统内在的不稳定性来源于银行的高负债经营、借短放长、部分准备金制度。BCD表述错误。本题答案为A。 9.【答案】D 【解析】考查我国金融监管体制演变。自20世纪80年代以来，我国的金融监管体制逐渐由单一全能型体制转向独立于中央银行的分业监管体制。我国形成了由银监会、证监会和保监会组成的分业管理体制。新的监管体制下，中央银行将继续发挥其独特的作用，负责维护金融稳定的职能。中国人民银行及其分支机构的职能主要包括以下几个方面：（1）作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构；A选项正确，D选项错误。（2）共享监管信息，采取各种措施防范系统性金融风险；B选项正确。（3）由国务院建立监管协调机制。C选项正确。中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权。故此题正确答案为D。 10.【答案】B 【解析】本题考查我国金融监管体制演变。2018年3月21日，中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》，决定组建中国银行保险监督管理委员会。在4月8日上午正式挂牌成立。B说法正确，ACD选项错误。故此题正确答案为B。【思路点拨】证监会为1992年10月成立，银监会为2003年3月10日成立，保监会为1998年成立。 11.【答案】C 【解析】本题考查巴塞尔协议产生的背景和发展。本题极偏。为维护成员国的共同利益，加强监管合作，统一监管原则和标准，1975年2月，由国际清算银行发起，西方十国集团以及瑞士和卢森堡12国的中央银行成立了巴塞尔银行监管委员会。世界银行没有发起成立巴塞尔银行监管委员会，A项错误。国际货币基金组织没有发起成立巴塞尔银行监管委员会，B项错误。国际清算银行发起成立了巴塞尔银行监管委员会，C项正确。欧洲复兴开发银行没有发起成立巴塞尔银行监管委员会，D项错误。故此题正确答案为C。 12.【答案】A 【解析】本题考查巴塞尔协议的产生与发展。巴塞尔协议。巴塞尔协议是国际清算银行成员国达成的一系列重要协议的统称。A项错误。1988年巴塞尔报告确认了监督银行资本的可行的统一标准，在2003年新巴塞尔资本协议中，最引人注目的是该协议推出的最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场约束的内容，被称为巴塞尔协议的“三大支柱”。2010年巴塞尔协议III体现了微观审慎监管与宏观审慎监管有机结合的监管新思维。BCD说法均为正确。故此题正确答案为A。 13.【答案】D 【解析】考查1988年巴塞尔报告。1988年7月，巴塞尔委员会发布了《巴塞尔报告》。其主要内容包括资本组成、风险资产权重、资本标准和过渡期安排。ABC选项正确。D与本题考查内容无关。故此题正确答案为D。 14.【答案】C 【解析】考查1988年巴塞尔报告。1988年巴塞尔报告规定： 所有签约国从事国际业务的银行的资本充足率，即资本与风险加权资产的比率不得低于8%。其中核心资本比率不得低于4%。ABD为错误选项。故此题正确答案为C。 15.【答案】C 【解析】考查2003年新巴塞尔资本协议。2003年新巴塞尔资本协议三大支柱：最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场约束的内容。ABD选项正确。C与本题考查内容无关。本题为反选题，故此题答案为C。 16.【答案】B 【解析】考查2003年新巴塞尔资本协议。在新的巴塞尔资本协议中，巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想。ACD与本题考查内容无关，故不选。故此题正确答案为B。 17.【答案】D 【解析】考查2010年巴塞尔协议Ⅲ资本监管在巴塞尔委员会监管框架中长期占据主导地位，也是本轮（2010年巴塞尔协议Ⅲ）金融监管改革的核心。建立了三个最低资本充足率监管标准：（1）普通股充足率为4.5%（2）一级资本充足率为6%（3）总资本充足率为8%，ABC选项错误。故此题正确答案为D。 18.【答案】A 【解析】考查2010年巴塞尔协议Ⅲ。2010年巴塞尔协议Ⅲ中建立了流动性风险量化监管标准，其中包括两个指标即流动性覆盖率和净稳定融资比率。流动性覆盖率是用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况，目的是