银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案_最新

银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案 最新 1、判断题： （1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.　　　　　　　（×） （2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.　　　　　　（√） （3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.　　　　　　（√） （4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.　　　　　　　　　　　　　（×） （5）经济资本就是会计资本.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（×） （6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（×） （7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.　　　　　　　　　　（×） （8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　（×） （9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√） （10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.　　　　　　　（×） （11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×） （12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及个月内到期的债券投资.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√） （13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√） （14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.　　　　　　　　　　　　　（√） （15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.　　　　　　　　　　（√） （16）风险限额固定不可变动.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（×） （17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√） （18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.　　　　　　　　　　　　　（√） （19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的范围已经逐步缩减.　　　　　　　　　　（×） （20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.　　　　　　　　　　　（√） （21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√） (22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。 （√） （23）零售业务为银行提供了相对安全稳定和利润丰厚的发展空间，并且没有操作风险，因而受到银行业的广泛青睐.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（×） （24）商业银行各种操作风险事件之间是孤立的、毫无联系的，从而不必对操作风险的整体认识和把握.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（×） （25）风险指标的选择应该遵循项原则：前瞻性、风险敏感性、能满足使用者的需要. （√） （26）流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性.　　　　　　（√） （27）银行的声誉风险对于流动性有巨大的影响.　　　　　　　　　　　　　　（√） （28）流动性比率为流动资产总额与流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%.　　　　　　　　　　　（×） （29）政治变量的随机性太强，无法把这方面信息量化政治不稳定模型分析.　（×） （30）根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%.　　　　　　　　　　　　　（×） （31）我国《商业银行法》规定，商业银行的资本充足率不得低于4%.　　　　（×） （32）资本充足率指的是商业银行的资本总额与其资产总额的比例.　　　　　　（×） （33）确保银行的稳定经营和健康发展是银行业监管的唯目标.　　　　　　　（×） （34）风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等.　　　　　　　　　　　　　　（√） （35）利率风险敏感度利率上升100个基点对银行净值影响资本净额×100%。　　（×） 模拟试题一 1、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括　D　　. A、资产风险管理模式　　　　B、负债风险管理模式 C、全面风险管理模式　　　　　　D、内部管理模式 2、下列理论中，属于负债风险管理模式的是　　C　. A、真实票据论　　　　　　　　　B、转换能力理论 C、存款理论　　　　　　　　　　D、预期收入理论 3、理论中，属于资产风险管理模式的是　B　　. A、银行券理论　　　B、资产结构理论　　　C、购买理论　　　D、销售理论 4、下列理论中，不属于资产风险管理模式的是　　D　. A、转换能力理论　　B、预期收入理论　　C、超货币供培理论　　D、销售理论 5、　A　　是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿意遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性. A、信用风险　　　B、市场风险　　　C、操作风险　　　D、流动性风险 6、　　B　是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险. A、信用风险　　　B、市场风险由　　　C、操作风险　　　D.流动性风险 7、　　C　不包括在市场风险中. A、利率风险　　　B、汇率风险、　　　C、操作风险　　　D、商品价格风险 8.　B　　是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险. A、市场风险　　　B、操作风险　　　C、流动性风险　　　D、国家风险 9、　A　　是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性. A.流动性风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 10. 　B　　是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性. A.流动性风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 11. 　C　　是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响. A.操作风险 B.国家风险 C.声誉风险 D法律风险 12. 　D　　是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险. A.流动性风险 B.国家风险 C.操作风险 D.法律风险 13. B　　是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响. A.流动性风险 B.战略风险 C.操作风险 D.法律风险 14.商业银行通过进行定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于　A　　的风险管理方法. A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失部分的补偿，属于　B　　的风险管理方法. A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于　D　　的风险管理方法. A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 17．下列不属于风险转移方式的是　D　　. A．担保 B.保险 C.转让 D.客户分散 18.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有 意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于　C　　的风险管理方法. A.风险补偿 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于　A　的风险管理方法. A.风险补偿 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 20. 按照我国银监会的规定，下列　D　　不包括在核心资本中. A.实收资本 B.资本公积 C.盈余公积 D可转换债券 21.按照我国银监会的规定，下列　D　　不包括在附属资本中. A.重估储备 B.长期次级债务 C.优先股 D.实收资本 22.商业银行在计算核心资本充足率，对未并表金融机构资本的投资，应扣除　D　　. A．5% B20% C.25% D.50% 23. 　B　　是指商业银行已经持有的或者必须持有的符合监管当局要求的资本. A. 会计资本 B. 监管资本 C. 经济资本 D.实收资本 24.公司治理在狭义主要指公司股东大会、董事会和　C　　及高级管理层等组织机构设立与运作的机制制度. A.职工代表大会 B. 工会 C. 监事会 D.同业协会 25．　D　　负责建立识别、计量、监测并控制的程序和措施. A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层 26.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是　A　　. A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制 27.风险识别的主要方法不包括　B　　. A.故障树法 B.a C专家预测法 D.流程图分析法 28.商业银行可以采取的风险计量方法不包括　A　　. A.因果关系分析 B.VaR C.敏感性分析 D.情景分析 29.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和　D　　. A.国际结算系统 B.储蓄系统 C.信用卡系统 D.互联网上下载的相关数据 30.商业银行个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标、和　C　　. A.流动性风险指标 B.信用风险指标 C.风险抵补类指标 D.不良贷款迁徙率指标 31.下列指标中属于风险水平类指标的是　B　　. A.正常贷款迁徙率指标B.操作风险指标 C.不良贷款迁徒率指标D.准备金充足程度指标 32.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和　A　　. A.不良贷款迁徙率 B.盈利能力飞 C.准备金充足程度 D.资本充足程度 33.对于同客户不同信息来源的信息内容存在严重不致，无法确认哪个是真实数据，则选取　B　　. A.风险值较低的指标值 B.风险值较高的指标值 C.风险值为者均值的指标值 D.类似客户的指标值 34. 　C　　不属于银行信息系统的物理安全. A.环境安全 B.设备安全 C系统安全 D.媒介安全 35. 　D　　属于银行信息系统的系统安全. 环境安全 B.设备安全 C.媒介安全 D.应用系统安全 36. 　A　　属于银行信息系统的网络安全. A.安全认证 B.操作系统安全 C.媒介安全D.应用系统安全 37. 　D　　不属于银行信息系统的应用安全. A.内网访问控制B.外网物理隔离 C病毒防护 D网络结构安全 38. 　C　　属于银行信息系统的信息安全 A.操作系统安全 B.内网访问控制 C.加密传输 D.媒介安全 39.银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于　B　　. A．媒介安全 B.管理安全 C.应用安全D.信息安全 40．银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和　A　　等. A.应用安全 B.媒介安全 C.应用系统安全D.环境安全 41.国内少数企业在　B　　，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险. A20世纪60年代 B 20世纪80年代后期 C20世纪70年代后期 D20世纪80年代前期 42．风险管理的核心在于　D　　. A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合 43.风险管理的目标在于　A　　. 获得最大的安全保障 B.风险计量 C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合 44．资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自　B　　. A．负债业务 B.资产业务 C.中间业务 D.表外业务 45.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于　C　　. A.长期贷款B.消费者贷款 C.短期自偿性贷款 D.房地产贷款 46.可转换理论的个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的　B　　. 商业票据 B.流动资产 C.长期债券 D.国债 47．预期收入理论认为，任何银行资产能否到期偿还或转让变现，归根结底是以　B　　为基础的. A．实际收入 B 未来的收入 C实际财富 D.投资收益 48. 　C　　容易产生的种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围，导致集中和垄断. A转换能力理论 B.预期收入理论 C.超货币供给理论 D.销售理论 49. 　D　　是种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论. A.销售理论 B.预期收入理论 C.资产结构理论 D.真实票据理论 50.最古老的银行负债管理理论可追溯到　　C　 . A.销售理论 B.预期收入理论 C.银行券理论 D.真实票据理论 51. 　A　　是银行券理论的核心. A.负债的适度性 B.资产的适度性 C尽可能多地负债D.负债越少 52.存款可分　C　　和派生存款两类. A.信用存款 B.定期存款 C.初始存款 D.企业存款 53.存款理论的最主要特征是它的　B　　. A.流动性 B.稳健性 C.扩张性 D.冒险性 54.被称为银行负债思想的创新的是　C　　. A.银行券理论 B.存款理论 C.购买理论 D.销售理论 55.销售理论的主题是　A　　. A.推销金融产品 B.主动负债 C.购买负债 D.吸收