银行从业资格考试风险管理第一章讲义

银行从业资格考试风险管理第一章讲义一风险与风险管理具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力一风险与收益1风险的三种定义1风险是未来结果的不确定性抽象概括2风险是损失的可能性损失的概率分布符合金融监管当局对风险管理的思考模式3风险是未来结果如投资的收益率对期望的偏离即波动性符合现代金融风险管理理念风险既是损失的来源同时也是盈利的基础2风险与收益的关系平衡管理3切勿将风险与损失混淆风险事前概念损失发生前的状态损失事后概念4损失类型预期损失提取准备金冲减利润非预期损失资本灾难性损失保险二风险管理与商业银行经营我国商业银行以安全性流动性效益性为经营原则风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一1承担和管理风险是商业银行的基本职能也是商业银行业务不断创新发展的原动力1依靠专业化的风险管理技能2两个例子开发和管理基金外汇交易和衍生品交易做市商指引所称银行间外汇市场做市商是指经国家外汇管理局以下简称外汇局核准在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时承担向市场会员持续提供买卖价格义务的银行间外汇市场会员2作为商业银行实施经营战略的手段极大改变商业银行的经营管理模式从片面追求利润转向实