信用风险度量模型与信用风险管理.docx

信用风险度量模型与信用风险管理摘要本文在对商业银行信用风险度量的主要模型进行比较研究的基础上分析发展中国家商业银行信用风险管理的特点研究我国分阶段运用现代信用风险度量模型实施信用风险管理的现实选择以及设立征信和信用评级体系的具体措施一金融全球化中我国商业银行实施信用风险管理的必要性商业银行在经营活动过程中主要面临着信用风险国家及转移风险市场风险利率风险流动性风险和操作风险等风险其中信用风险无疑是最重要的风险信用风险可定义为银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务的潜在可能性信用风险管理的目标是通过将信用风险限制在可以接受的范围内而获得最高的风险调整收益随着我国资金融体制改革步伐的加快和金融业开放程度的提高国内银行业面临着参与国际竞争的严峻挑战在金融全球化的新形式下我国商业银行必须借鉴国际上先进的信用风险管理经验强化信用风险管理开发适用的信用风险管理模型适应巴塞尔协议新框架的需要年月日巴塞尔银行监管委员会公布了新协议的征求意见稿在保留银行资产外部评级方式的同时鼓励大银行建立内部评级体系和开发风险度量模型新协议通过将最低资本要求监管当局的监督检查和信息披露有机结合在一起代表了银行