金融风险管理简答题

金融风险管理简答题B保险公司保险业务风险的含义是什么它主要包括哪几类风险其各自的表现形式是怎样的答保险业务风险含义保险公司在经营过程中业务经营预订目标与实际运营结果之间的可能偏差即造成的可能经济损失或不确定性保险业务风险主要包括保险产品风险承保风险和理赔风险其各自的表现形式为1保险产品风险的主要表现包括产品设计风险和基于产品设计的展业风险2承保风险的主要表现忽视风险责任控制随意提高自留额降低费率放宽承保条件采取高额退费超承保能力承保3理赔风险的主要表现内部理赔风险外部保险欺诈风险自担风险将损失直接摊入成本或冲减资本金自保风险通过建立贷款呆账准备金以补偿贷款呆账损失D贷款五级分类的类别如何划分答划分为正常关注次级可疑损失五类后三种为不良贷款正常是指借款人能够履行合同没有足够理由怀疑贷款本息不能按时偿还关注是指尽管目前借款人有能力偿还贷款本息但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素次级是指借款人的还款能力出现明显问题完全依靠其正常营业收入无法作恶偿还贷款本息即使执行担保也可能造成一定损失可疑是指借款人无法足额偿还贷款本息即使执行担保也肯定要造成较大损失损失是指在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后本息任然无法收回或只能收回极少部分J金融衍生工具的种类及含义是什么答金融衍生工具的种类分为远期期货期权和互换远期是最简单的金融衍生工具之一是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价格购买或出售某种资产的协议期货实际是由交易所统一设计推出并在交易所内集中交易的标准化的远期交货合同和远期合约相比其最大特点就是每张合约所包含的内容都是标准化的期权是在未来某时期按照协议价格买卖金融工具的权利而非义务有买权和卖权之分互换是指双方签约统一在确定期限内互相交换一系列支付的一种金融活动较为常见的是利率互换和货币互换J金融风险产生的原因有哪些答金融风险产生的原因包含以下几点1信息的不完全性与不对称性2金融机构之间的竞争日趋激烈3金融体系脆弱性加大4金融创新加大金融监管难度5金融机构的经营环境缺陷6金融机构的内控制度不健全7经济体制原因使然8金融投机行为9国际金融风险的转移10金融生态环境恶化11金融有效监管放松N农村信用社的主要风险及其含义答农村信用社的主要风险包括信用风险流动性风险利率风险操作风险和资本金风险1信用风险又称违约风险是指信用社的债务人不能偿还或延期偿还贷款本息而造成信用社贷款发生呆账坏账给信用社造成损失2流动性风险主要是指信用社没有足够的资金清偿债务满足客户提取存款的需要不得已以亏损价格卖出其资产来取得现金而使信用社遭受经济损失的可能3利率风险是指由于市场利率水平的变动造成信用社负债成本变动资产收益变动所造成的损失4操作风险是指由于信用社内控机制出现问题失误或由于工作人员因故意或过失造成操作失误导致信用社资产或盈利减少并可能给客户造成损失的风险5资本金风险是指信用社出现没有偿债能力的可能性从技术角度看当一家信用社的净收益或股东权益出现负数时该信用社就缺乏偿债能力S什么是流动性风险流动性风险产生的主要原因是什么答流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性流动性风险产生的主要原因如下1资产与负债的期限结构不匹配2资产负债质量结构不合理资产质量高其流动性就会好金融机构的负债质量高比如可转让大额定期存单持有者可以到二级市场转让而不必到发行银行来变现那么给银行带来的现金压力就小3经营管理不善如果经营不善长期贷款短期要收回活期存款不能随时支取就会使流动性减弱4利率变动当市场利率水平上升时某些客户将会提取存款或收回债权贷款客户会选择贷款延期5货币政策和金融市场的原因当中央银行采取紧缩性货币政策时货币数量和信用总量减少流动性风险也会增大6信用风险S什么是利率敏感性资产和利率敏感性负债在两者彼此大小不同的情况下利率变动对银行利润有什么影响答利率敏感性资产和利率敏感性负债是指资产的收益或负债的成本受利率波动影响较大的资产或负债当利率敏感性负债大于利率敏感性资产利率下降会增加银行利润升高会减少利润当利率敏感性负债小于利率敏感性资产利率上升会增加银行利润下降会减少利润S什么是外汇风险什么是外汇敞口头寸答外汇风险又称汇率风险是指经济主体在持有或运用外汇时因汇率变动而蒙受经济损失的可能性外汇敞口头寸包括1在外汇交易中风险头寸表现为外汇超买即多头或超卖空头部分2在企业经营中风险头寸表现为外币资产与负债不相匹配的部分如外币资产大于或小于负债或者外币资产与负债在数量上相等但期限不一致等S什么是货币的时间价值原理答货币的时间价值TVM是指当前所持有的一定量货币比未来获得的等量货币具有更高的价值这是因为货币可用于投资获得利息从而在将来拥有更多的货币量货币的购买力会因通货膨胀的影响而随时间改变一般来说未来的预期收入具有不确定性W我国证券公司传统的三大业务及其含义是什么答投资银行业务经济业务和自营业务是我国证券公司传统的三大业务也是证券公司收入的主要来源投资银行业务就是协助政府或工商企业销售新发行证券为企业提供财务顾问帮助企业进行资产重组等经济业务就是替客户买卖已发行证券即经济业务是一般投资者委托证券公司买卖证券的行为自营业务就是证券公司通过在自己的账户上买卖证券以获取投资收益的行为W网络银行的风险管理方法的主要内容是什么答技术创新的快速发展改变着银行在网络银行业务中面临的风险特征和范围加大了银行管理风险的难度在网络银行业务领域最为常见最为通俗的是巴塞尔委员会制定的风险管理步骤巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤即评估风险管理和控制风险以及监控风险1评估风险通常包括如下三个步骤识别风险确定银行的风险承受能力确定风险暴露是否在银行的承受能力之内实际上就是风险的识别过程它包括识别风险和量化风险2管理和控制风险管理和控制风险的实质就是对风险设计各种各样相应的控制措施和制度从而达到减少风险和消除损失的目的风险管理程序应该包括如下内容实施安全策略和安全措施系统的评估和升级采取措施来控制和管理外包业务信息披露和客户培训制定应急计划3监控风险系统测试和审计是其中的两个要素X信息不对称逆向选择和道德风险的主要含义是什么答信息不对称是指某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息信息不对称的含义有两点1有关交易的信息在交易双方之间的分布是不对称的例如在银企关系中企业对自身的经营状况前景和偿还债务的能力要比银行更清楚2处于信息劣势的一方缺乏相关信息但可以知道相关信息的概率分布信息不对称导致的逆向选择和道德风险逆向选择是指贷款市场上由于借贷双方的信息不对称作为贷款银行只能根据投资项目的平均风险水平决定贷款利率这样那些风险低于平均水平的项目由于收益率一般较低就会退出借贷市场剩下来的愿意支付较高利率费用的项目一般是风险水平高于平均水平的项目最终的结果是银行贷款的平均风险水平提高平均收益反倒降低呆账增加道德风险是指在达成契约后由于一方缺乏另一方的信息这时拥有信息方就可能会利用信息优势从事使自己利益最大化而损害另一方利益的行为在金融自由化和放松管制的背景下企业可能会利用对项目的信息优势利用银行监管放松的事实改变贷款用途或做假账转移利润用破产合资等方式逃费银行债务金融风险管理论述题1试述金融风险管理策略的主要内容答金融风险管理策略包括回避策略防范策略抑制策略分散策略转移策略补偿策略和风险监管回避策略是一种事前控制指决策者考虑到风险的存在主动放弃或者拒绝承认该风险这是保守的风险控制手段回避了风险的损失同样也意味着放弃了风险收益的机会防范策略是指预防风险的产生金融机构通过对风险事故发生的条件原因进行分析尽量现值事故发生条件的产生从而使风险事故发生的可能性尽量减少直至完全消除抑制策略又称消缩策略是指金融机构承担风险后采取种种积极措施以减少风险发生的可能性和破坏程度常用语信用放款分散策略指管理者通过承担各种性质不同的风险利用七相关程度来取得最有风险组合使加总后的总体风险水平最低商业银行的风险分散策略一般分两种随机分散和有效分散转移策略也是一种事前控制策略记载风险发生之前通过各种交易活动把可能发生的危险转移给其他人承担补偿策略首先是将风险报酬计入价格之中即在一般的投资报酬率和货币贬值因素之外再加入风险报酬因素风险监管贯穿于整个卷弄风险管理过程中的包括外部监管和内部监控2试述流动性风险管理理论的主要内容答流动性风险管理理论主要包括商业性贷款理论负债管理理论和资产负债管理理论商业性贷款理论1商业性贷款理论的基本内容商业性贷款理论认为商业银行的资金来源主要是吸收的活期存款商业银行只发放短期的与商品周转相关联或与生产物资储备相适应的自偿性贷款也就是发放短期流动资金贷款因为这类贷款能随着商品周转产销过程的完成从销售收入中得到偿还这种理论认为商业银行不宜发放长期贷款和消费者贷款即使需要发放其数额也应严格限制在银行自由资本和储蓄存款的范围内同时这种理论强调办理短期贷款一定要以真实的商品交易为基础要用真实商品票据作抵押这样在企业不能还款时银行可以处理抵押品保证资金安全因此又称之为真实票据理论当时商品生产和商品交换的发展程度很低一般企业的运营资金多数来自于自有资金只有在出现季节性临时性资金不足时才向银行申请贷款此外当时人们还没有举债消费的习惯如果发放消费者贷款未必会有市场况且当时银行资金来源主要是活期存款定期存款不多资金来源的高流动性要求资金运用的高流动性2对商业性贷款理论的评价商业性贷款理论是一种典型的资产管理理论在相当长的时期内支配着商业银行的经营活动对保持银行流动性具有一定的积极意义它为保持银行的流动性和安全性找到了依据和方法从而避免或减少了由于流动性不足或安全性不够带来的风险能适应商品交易对银行信贷资金的需要因为这种理论强调银行贷款以真实商品交易为基础当社会生产扩大商品交易增加时银行信贷会自动跟上当生产缩小商品交易减少时信贷会自动缩减这样既不会引起通货膨胀也不会产生通货紧缩正因为如此在相当长一段时间内各国商业银行都遵循这一理论负债管理理论1负债管理理论的基本内容过去人们考虑商业银行流动性时注意力都放在资产方即通过调整资产结构将一种流动性较低的资产转换成另一种流动性较高的资产负债管理理论则认为银行的流动性不仅可以通过加强资产管理获得而且可以通过负债管理提供简言之向外借钱也可以提供流动性只要银行的借款市场广大它的流动性就有一定保证没有必要在资产方保持大量高流动性资产而可以将资金投入到高盈利的贷款和投资中2对负债管理理论的评价负债管理理论最重要的意义在于为商业银行找到了保持流动性的新办法同时它使商业银行更富有进取和冒险精神因为它是建立在对吸收资金信心的基础上的但是从另一角度看这种经营策略既提高了银行负债的成本又增加了银行的经营风险导致银行自有资本比重越来越小借短放长问题日益严重资产负债管理理论该理论认为商业银行单靠资产管理或单靠负债管理都难以达到安全性流动性和盈利性的均衡只有通过资产结构和负债结构的共同调整资产和负债两方面的统一管理才能实现三者的统一如资金来源大于资金运用应尽量扩大资产业务规模或者调整资产结构反之如资金来源小于资金运用则应设法寻找新的资金来源这一理论主张管理的基础是资金的流动性管理的目标是在市场利率变化频繁的情况下实现最大限度的盈利应遵循的原则是规模对称原则结构对称原则速度对称原则目标互补原则和资产分散化原则3试述商业银行中间业务风险管理对策与措施答商业银行中间业务风险管理的对策与措施包括1深化监管部门对中间业务风险的监管2加强中间业务风险的基础性内部管理3健全中间业务风险管理制度4优化客户结构合理确定中间业务的范围4试述怎样构筑我国金融风险防范体系答构筑我国金融风险防范体系需要做到以下4点1建立金融风险评估体系即识别风险衡量风险防范风险和化解风险这些都依赖于风险评估而风险评估师防范金融风险的前提和基础2建立预警信息系统增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标为风险监测和预警提供信息支持并严格和完善金融机构财务报表制度指定严格的数据采集内容和格式方式和方法及采集渠道3建立良好的公司治理结构改进国有商业银行的分权结构完善公司治理的组织结构完善激励机制和制约机制加强信息披露和透明度建设4加强审慎监管体系建设构建监管主体的监管组织机构健全我国金融机构的内部控制制度建立金融行业自律机制充分发挥社会中介的监督作用