广东金融学院实验报告
课程名称:企业风险管理
实验编号
及实验名称
实验一:风险价值的度量
系 别
保险系
姓 名
学 号
班 级
实验地点
实验日期
实验时数
2
指导教师
同组其他成员
成 绩
实验目的及要求
1、了解阳光城股票的的风险程度,运用风险价值法可以了解损失的可能性是多少。
2、学会分析股票的走势以及影响风险价值的因素,包括什么是头寸,头寸的定价函数,在给定概率水平下的影响会如何。
实验环境及相关情况(包含使用软件、实验设备、主要仪器及材料等)
1、互联网上有关网站及资料。
2、实验室有关实验软件。
3、实验指导书。
实验内容及步骤(包含简要的实验步骤流程)
(1)某机构6月2日持有阳光城约500万股
(2)(假设从6月2日到10月28日,剔除双休日和节假日,为100个工作日)绘出其损益直方图.(可以上网查找交易系统数据)
(3)未来100天该机构亏损500万股×(6.98-5.64)=670万元的可能性是多少?(5.64为上周五收盘价)
(4)未来100天,95%分位点(1- а)或(а=0.05)的亏损值是多少?