广东金融学院风险评估报告

广东金融学院实验报告 课程名称：企业风险管理 实验编号 及实验名称 实验一：风险价值的度量 系 别 保险系 姓 名 学 号 班 级 实验地点 实验日期 实验时数 2 指导教师 同组其他成员 成 绩 实验目的及要求 1、了解阳光城股票的的风险程度，运用风险价值法可以了解损失的可能性是多少。 2、学会分析股票的走势以及影响风险价值的因素，包括什么是头寸，头寸的定价函数，在给定概率水平下的影响会如何。 实验环境及相关情况（包含使用软件、实验设备、主要仪器及材料等） 1、互联网上有关网站及资料。 2、实验室有关实验软件。 3、实验指导书。 实验内容及步骤（包含简要的实验步骤流程） （1）某机构6月2日持有阳光城约500万股 （2）(假设从6月2日到10月28日,剔除双休日和节假日,为100个工作日)绘出其损益直方图.(可以上网查找交易系统数据) （3）未来100天该机构亏损500万股×(6.98-5.64)=670万元的可能性是多少?(5.64为上周五收盘价) （4）未来100天,95%分位点(1- а)或(а=0.05)的亏损值是多少? 分位点是指在某一个事件的分布曲线中的一点,该点代表的数值大于该事件给定的一个数值. 实验结果（包括程序或图表、结论陈述、数据记录及分析等，可附页） 阳光城：（1）未来100天该机构亏损500万股×(6.98-5.64)=670万元的可能性是少?(5.64为上周五收盘价) 因为阳光城的收盘价为上周五的5.64，而从6月2日到10月28日之间，收盘价最低值出现在10月21日的5.52，则根据风险价值法估计出5.64是在距离5.52的左方向上的某日，根据股市收盘图可知，此处为在10月20日的收盘价，即5.64。从而可知以5、5