风险管理试题汇编

第二章:商业银行风险管理基本架购  一、单选题（0.5分/题）  1. 风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是（ ） 正确答案：C A　风险管理知识 B　风险管理制度 C　风险管理理念 D　风险管理技能 2. 以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系（ ） 正确答案：D A 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。 B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性 C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现 D商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标 3. 商业银行风险管理委员会的核心职能是（ ） 正确答案：B A 收集、分析和报告有关的风险信息 B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施 C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能 D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调 4. 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于（ ） 正确答案：B A 专家调查列举法 B 资产财务状况分析法 C 情景分析法 D 分解分析法 5. 风险识别方法中常用的情景分析法是指（ ） 正确答案：C A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险 6. 商业银行所体现的委托代理关系不包括（ ） 正确答案：D A 股东同管理层之间的委托代理关系 B 管理层同普通员工之间的委托代理关系 C 银行同客户之间的委托代理关系 D 商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系 7. 商业银行风险管理部门的核心职能是（ ） 正确答案：A A 收集、分析和报告有关的风险信息 B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施 C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能 D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调 8. 关于商业银行的分散性风险管理部门的缺陷在于（ ） 正确答案：C A 因为涉及风险管理领域非常全面，所以对专业人员和管理系统要求高，资源投入巨大 B 仅仅适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行 C 难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力 D 风险管理效率低下 9. 风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于（ ） 正确答案：B A 复杂、深奥的数学、统计学知识 B 模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性，从而使模型能够真实反映商业银行的风险状况 C 参与开发人员的风险管理实践经验 D 模型开发过程中的计算机技术支持 10. 《巴塞尔新资本协议》所鼓励商业银行采用的高级风险量化技术面临的风险是（ ） 正确答案：C A 操作风险 B 数据来源缺乏 C 模型风险 D 技术风险 11. 下列不属于商业银行内部控制部门的是（ ） 正确答案：D A 财务控制部门 B 内部审计部门 C 法律/合规部门 D 国家行政当局的有关监管部门 12. 承担商业银行风险管理最终责任的组织是（ ） 正确答案：A A 董事会 B 监事会 C 高级管理层 D 风险管理委员会 13. 商业银行有效风险管理的基石是（ ） 正确答案：C A 风险管理部门工作人员的尽职尽责 B 强大的技术支持 C 高级管理层的支持与承诺 D 外部监督者的有效监督 14. 在风险识别中，容易被直接感知的风险是（ ） 正确答案：A A 利率、汇率的波动 B GDP变动对业务的影响 C 国家宏观政策的调整对业务的影响 D 通货膨胀率对信贷量的影响 15. 风险因素与风险管理复杂程度的关系是（ ） 正确答案：B A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 16. 商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是（ ） 正确答案：D A审慎性 B全面性 C盈利性 D独立性 17. 以下不属于商业银行风险管理部门的主要职责的是（ ） 正确答案：D A　监控各类金融产品和所有业务的风险限额 B　负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务人员进行价格评估 C　全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助 D　根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施 18. 风险信息／数据种类中的外部数据是指（ ） 正确答案：B A　从各个业务信息系统中抽取的，与风险管理相关的数据 B　通过专业数据供应商获得的数据 C　内部评级数据 D　财务控制部门提供的数据 19. 数据处理过程中的第一步是（ ） 正确答案：B A 基于不同风险管理目标生成组合计量结果数据 B 通过风险模型计量数据，为不同的风险管理业务所共享 C 风险信息通过信息载入模块加以过滤和验证 D 收集真实、准确、充足的数据源 20. 以下不属于信息传递所使用的B/S结构（Browser Structure）的主要优点的是（ ） 正确答案：A A 信息处理准确及时 B 实现了风险数据的集中管理，一致调用 C 最大限度降低了软件购买和维护成本 D 操作人员可以通过浏览器实现远程登陆，电脑中不需安装任何风险管理软件 21. 商业银行完善的公司治理所要解决的首要问题是（ ） 正确答案：A A 商业银行体系中的各种代理关系 B 商业银行业务的快速扩张 C 商业银行盈利性的提高 D 商业银行安全性的加强 22. 我国商业银行内部控制中存在的问题不包括（ ） 正确答案：D A 商业银行所有权和经营权的分离还有待完善 B 内部控制的组织架构还未形成 C 内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高 D 内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大 23. 从信息系统安全的角度讲，以下哪一项不是对风险管理信息系统安全性的要求（ ） 正确答案：D A 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵 B 设置灾难恢复和应急操作程序 C 建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性 D 保持信息系统结构的简单性，使任何系统错误都易于侦测和处理，减少连带损失的可能性 24. 针对操作风险的计量模型是（ ） 正确答案：C A RiskMetrics模型 B CreditMetrics模型 C 高级计量法 D KMV模型 25. 商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是（ ） 正确答案：B A 商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大 B 商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用 C 商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突 D 商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现 26. 将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（ ） 正确答案：C A 情景分析方法 B 失误树分析方法 C 分解分析方法 D 情景分析法 27. 风险信息的特性是（ ） 正确答案：A A 准确性、及时性 B 精简性 C 充分性、完善性 D 全面性 28. 以下哪一项不属于风险信息储存系统所应当结合的能力（ ） 正确答案：C A 以特定的投资组合的方式集合并计量风险 B 重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起 C 风险信息储存应当尽量简化 D 增添最初没有预计到的产品特性（新产品或风险技术改进） 29. 以下哪一项不属于集中型风险管理部门的人员所必须具备的能力（ ） 正确答案：C A 风险监控和分析能力 B 数量分析能力 C 市场推广能力 D建模能力 30. 计量市场风险通常采用的模型是（ ） 正确答案：C A RiskMetrics模型 B CreditMetrics模型 C VaR模型 D KMV模型 31. 以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是（ ） 正确答案：C A 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 B 商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中 C 商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 D 商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正 32. 风险数据来源中的外部数据不包括（ ） 正确答案：B A 外部评级数据 B 从各个业务信息系统中获得的关于客户的数据 C 外部咨询机构提供的行业统计分析数据 D 专业机构提供的外部损失数据 33. 商业银行的风险管理部门与风险管理委员会最显著、最重要的区别是（ ） 正确答案：A A 风险管理部门提供风险信息的收集、分析和报告，风险管理委员会进行相关的决策 B 风险管理委员会的行政级别高于风险管理部门 C 风险管理委员会和风险管理部门是一种领导与被领导的关系 D 风险管理部门既负责信息的收集、分析和报告，也在一定程度上履行决策职能，而风险管理委员会只履行决策职能 34. 以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（ ） 正确答案：D A 全面性原则 B 独立性原则 C 有效性原则 D 经济性原则 35. 商业银行内部控制的主要目标不包括（ ） 正确答案：C A 国家法规和商业银行内部章程得以贯彻执行 B 确保风险管理体系的有效性 C 不惜一切代价确保商业银行经营的安全性 D 确保商业银行发展战略和经营目标得以实现 　1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__。 　　A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 　　C.全面风险管理模式 D.内部管理模式 　　2.下列理论中,属于负债管理模式的是_____。 　　A.真实票据论 B.转换能力理论 　　C.存款理论 D.预期收入理论 　　3.FN理论中,发球资产风险管理模式的是_____。 　　A.银行券理论 B.资产结构理论 　　C.购买理论 D.销售理论 　　4.下列理论中,不属于资产风险管理模式的是_____ 　　A.转换能力理论 B.预期收入理论 　　C.超货币供培理论 D.销售理论 　　5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 　　A.信用风险 B.市场风险 　　C.操作风险 D.流动性风险 　　6._____是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。 　　A.信用风险 B.市场风险 　　C.操作风险 D.流动性风险 　　7._____不包括在市场风险中。 　　A.利率风险 B.汇率风险 　　C.操作风险 D.商品价格风险 　　8._____是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 　　A.市场风险 B .操作风险 　　C. 流动性风险 D.国家风险 　　9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。 　　A. 流动性风险 B . 国家风险 　　C.声誉风险 D.法律风险 　　10._____是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。 　　A. 流动性风险 B . 国家风险 　　C.声誉风险 D.法律风险 　　11. _____是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 　　A. 操作风险 B . 国家风险 　　C.声誉风险 D.法律风险 　　12._____是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。 　　A. 流动性风险 B . 国家风险 　　C.操作风险 D.法律风险 　　13._____是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。 　　A. 流动性风险 B.战略风险 　　C.操作风险 D.法律风险 　　14.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于_____的风险管理方法。 　　A.风险对冲 B.风险分散 　　C.风险规避 D.风险转移 　　15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_____的风险管理方式。 　　A.风险对冲 B.风险分散 　　C.风险规避 D.风险转移 16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于_____的风险管理方法。 　　A.风险对冲 B.风险分散 　　C.风险规避 D.风险转移 　　17.下列不属于风险转移方式的是______。 　　A.承担 B.保险 　　C.转让 D.客户分散 　　18.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于_____的风险管理方法。 　　A.风险补偿 B.风险分散 　　C.风险规避 D.风险转移 　　19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于_____的风险管理方法。 　　A.风险补偿 B.风险分散 　　C.风险规避 D.风险转移 　　20.按照我国银监会的规定,下列_____不包括在核心资本中。 　　A.实收资本 B.资本公积 　　C.盈余公积 D.可转换债券 　　21. 按照我国银监会的规定,下列_____不包括在附属资本中。 　　A.重估储备 B.长期次级债务 　　C.优先股 D.实收资本 　　22.商业银行在计算核心资本充足率时,对未并表金融机构资本的投资，应扣除_____。 　　A.15% B.20% 　　C.25% D.50% 　　23.______是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。 　　A.会计资本 B.监管资本 　　C.经济资本 D.实收资本 　　24.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和______及高级管理层等组织机构设立与动作的机制制度。 　　A.职工代表大会 B.工会 　　C.监事会 D.同业协会 　　25._____负责建立识别、计量、监测井控制风险的程序和措施。 　　A.董事会 B. 监事会 　　C.股东大会 D.高级管理层 　　26.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是_____。 　　A.风险识别 B.风险计量 　　C.风险监测 D.风险控制 　　27.风险识别的主要方法不包括______。 　　A.故障树法 B.VaR 　　C.专家预测法 D.流程图分析法 　　28.商业银行可以采取的风险计量方法不包括______。 　　A.因果关系分析 B.VaR 　　C.敏感性分析 D.情景分析 　　29.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和_____ 　　A.国际结算系统 B.储蓄系统 　　C.信用卡系统 D.互联网上下载的相关数据 　　30.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和_____ 　　A.流动性风险指标 B.信用风险指标 　　C.风险抵补类指标 D.不良贷款迁徙率指标 　31.下列指标中属于风险水平类指标的是______ 　　A.正常贷款迁徙率指标工作 B.操作风险指标 　　C. 风险抵补类指标 D.准备盘充足程度指标 　　32. 风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和_____ 　　A. 不良贷款迁徙率 B.盈利能力 　　C.准备资金充足程度 D.资本充足程度 　　33.对于同一客户,不同信息来源的信息内容存在严重不一致,无法确认哪一个是真实数据,则选取_____ 　　A.风险值较低的指标值 B. 风险值较高的指标值 　　C.风险值为二者均值的指标值 D.类似客户的指标值 　　34._____不属于银行信息系统的物理安全。 　　A.环境安全 B.设备安全 　　C.系统安全 D.媒介安全 　　35._____属于银行信息系统的系统安全。 　　A.环境安全 B.设备安全 　　C. 媒介安全 D.应用系统安全 　　36. _____属于银行信息系统的网络安全。 　　A.安全认证 B.操作系统安全 　　C. 媒介安全 D.应用系统安全 　　37. _____不属于银行信息系统的应用安全。 　　A.内网访问控制 B.外网物理隔离 　　C.病毒防护 D.网络结构安全 　　38. _____属于银行信息系统的信息系统安全。 　　A. 操作系统安全 B. 内网访问控制 　　C.加密传输 D.媒介安全 　　39. 银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于_____。 　　A. 媒介安全 B.管理安全 　　C.应用安全 D.信息安全 　　40. 银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和_____等 　　A. 应用安全 B. 媒介安全 　　C.应用系统安全 D.环境安全 　　41.国内少数企业在_____，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。 　　A.20世纪60年代 B.20世纪80年代后期 　　C. .20世纪70年代后期 D. 20世纪80年代前期 　　42.风险管理的核心在于_____。 　　A.风险识别 B.风险计量 　　C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合 　　43.风险管理的目标在于_____. 　　A.获得最大的安全保障 B.风险计量 　　C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合 　　44.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自_____ 　　A.负债业务 B.资产业务 　　C.中间业务 D.表外业务 　　45.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期,业务主要集中于____ 　　A.长期贷款 B.消费者贷款 　　C.短期自偿性贷款 D.房地产贷款 46.可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的_____ 　　A.商业票据 B.流动资产 　　C.长期债券 D.国债 　　47.预期收入理论认为,任何银行资产