金融计量-金融数据的平稳性检验

实验报告三金融数据的平稳性检验一实验目的理解经济时间序列存在的不平稳性掌握ADF检验平稳性的方法认识不平稳的序列容易导致伪回归问题掌握为解决伪回归问题引出的协整检验协整的概念和具体的协整检验过程协整描述了变量之间的长期关系为了进一步研究变量之间的短期均衡是否存在掌握误差纠正模型方法理解变量之间的因果关系的计量意义掌握格兰杰因果检验方法二实验步骤数据选取与下载本实验选取中国上海证券市场A股成分指数上证180和深圳证券市场A股成分指数深证300作为研究对象分别从财经网站上下载了2010年5月4号到2016年4月19号这将近6年的上证180和深证300的数据共1448个其中上证180指数以下记为sha深证300指数以下记为sza平稳性检验将sha和sza的数据导入Eviews软件分别用折线图直方图和ADF检验三种方法对数据的平稳性进行检验折线图利用Eviews软件作出sha与sza的折线图如图1所示由折线图可以看出sha与sza的走势基本一致有较强的相关性但是并不能看出sha与sza是否平稳图1sha与sza的分布折线图直方图利用Eviews软件作出sha的直方图如图2所示从图中可以看出数据