数理金融

数理金融复习资料题库有风险仅供参考周祥祝大家考试顺利时间仓促可能会有些许打印错误望请见谅1你管理的股票基金的预期风险溢价为10标准差为14短期国库券利率为6你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金你的委托人的资产组合的期望收益率与标准差各是多少解你的基金的预期收益率国库券利率风险溢价61016客户整个资产组合的预期收益率为061604612客户整个资产组合的标准差为0614842假设投资者有100万美元在建立资产组合时有以下两个机会无风险资产收益率为12年风险资产收益率为30年标准差为40如果投资者资产组合的标准差为30那么收益率是多少解W3040075Er12025300752553ABC三种股票具有相同的期望收益率和方差下表为三种股票收益之间的相关系数根据这些相关系数风险水平最低的资产组合为平均投资于AB平均投资于AC平均投资于BC全部投资于C答案4如果rf6ErM14ErP18的资产组合的值等于多少答案5一证券的市场价格为50美元期望收益率为14无风险利率为6市场风险溢价为85如果这一证券与市场资产组合的协方差加倍其他变量保持