金融数学A

浙江科技学院考试试卷第页共页浙江科技学院20092010学年第二学期考试试卷A卷考试科目金融数学考试方式闭完成时限15小时拟题人审核人批准人10年6月10日理学院07年级信息与计算科学专业题序一二三总分得分命题一简答题本大题10分1请写一份欧式看涨期权交割日为11月30日标的资产为一股茅台股票敲定价格为110元如果11月30日的股价为12350元你认为这份合约会执行吗为什么假设甲方为期权卖出方乙方为期权买入方得分学院专业班级学号姓名装订线浙江科技学院考试试卷第页共页二计算题本大题共6小题每小题10分共60分1我们知道一年后支付的1000元在今天并不值1000元那么半年后支付一万元到期的国库劵现在应该买多少钱假设年率为10只要求用连续的方法贴现2利用下图的股价二叉树并设置向下敲出的障碍为跌破57美元X55美元r006求t0时刻看涨期权的价格得分浙江科技学院考试试卷第页共页3假设你是一个期权交易商给定股票的二项式模型你在下述情况下卖出看跌期权Xr股数6070506501051000计算看涨期权的公平市场价格假设你以公平市场价格20美分卖出1000股期权你需要买入多少股股票进行套期保值4一股