证券投资基金基础知识考前押题

证券投资基金基础知识考前押题私募股权投资起源于已经有100多年的历史A法国B英国C美国D德国下列说法中错误的是A远期合约实物交割比例较高B期权合约和远期合约以及期货合约的不同在于其损益的不确定性C远期合约的两个合约即使是方向相反也不能自动抵消D期权合约和利率互换合约被称为单边合约以下为非系统性风险的是A公司财务风险B利率风险C汇率风险D政策风险金融期货中率先出现的是A股票指数期货B利率期货C外汇期货D股票期货以下关于夏普比率的说法正确的是A夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率B夏普比率数值越大代表单位风险超额回报率越高基金业绩越好C夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率D夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标关于基金估值责任以下表述正确的是A基金托管人明确基金估值的原则和程序B基金托管人应复核审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值C基金托管人是基金估值的第一责任人D基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任通常被用来研究随机标量X以特定概率或者一组数据以特定比例取得大于等于或小于等于某个值的情况A中位数B分位数C期望D标准差820世纪70年代美国芝加哥大学的教授决定为市场有效性建立一套标准依据时间维度把信息划分为历史消息公开得到信息以及内部信息A马珂维茨B尤金法码C威廉夏普D费雪布莱克下列不属于权证基本要素的是A行权价格B存续时间C转化比率D标的资产票面金额为100元的2年期债券第一年支付利息6元第二年支付利息6元发行价格为95元则该债券的到期收益率为A53B47C88D60互换合约是指交易双方约定的未来某一时间内交换他们认为具有相等价值的的合约A资产B证券C现金流D负债关于混合型基金投资风险以下表述正确的是A混合型基金风险较债券型基金高预期收益较债券型基金低B混合型基金既承担股市风险又承担债市风险C混合型基金风险较债券型基金低预期收益较债券型基金高D偏股型基金风险较灵活配置型基金高预期收益较灵活配置型基金低合格境外机构投资者应自投资额度获批之日起时间内汇入投资本金A1个月B6个月C3个月D1年目前我国封闭式基金的估值频率为A每个交易日估值次日披露份额净值B每日估值次日披露份额净值C每日估值当日披露份额净值D每个交易日估值每周披露一次份额净值衡量我国市场上短期流动性水平的上海银行间同业拆借利率正式运行A2005年4月1日B2006年1月4日C2007年1月4日D2007年4月1日以下关于个人投资者投资基金所得税的说法错误的是A从基金分配中获得的国债利息暂不征收所得税B从基金分配中获得的股票股利收入由上市公司代扣代缴20的个人所得税C买卖基金份额获得的差价收入暂不征收个人所得税D申购和赎回基金份额取得的差价收入由基金公司代扣和代缴20的个人所得税结算代理制度是指经批准可能开展结算代理业务的金融机构法人受市场其他参与者的委托为其办理债券结算业务的制度A中国银监会B国务院C中国人民银行D中国证监会通常所指的国际三大知名独立信用评级机构不包括A惠誉B标准普尔C穆迪D摩根士丹利当物价不断上涨时名义利率比实际利率A不确定B高C两者相等D低投资组合管理者决定在某一组合中增加一种证券下列4种不同相关系数的证券可供选择哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高A1B075C025D0投资风险的主要因素不包括A市场价格变化市场风险B借款方还债的能力和意愿信用风险C在规定时间和价格范围内买卖证券的难度流动性风险D内部欺诈目前我国债券远期交易的标的包括A公司债B中小企业私募债C地方政府债D金融债券关于对存在活跃市场的投资品种进行估值应该遵循的原则以下表述正确的是A估值日无市价的应采用第三方机构发布的价格确定公允价值B交易所上市交易的债券按市场价格确定公允价值C估值日无市场价且潜在估值调整对前一估值日的基金资产的净值影响在05以上的应调整最新市价D估值日由市价的应采用市价确定公允值封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的A30B90C60D10下面属于货币时间价值的应用的是A不要为撤掉的牛奶哭泣B早收晚付C卖的比买的精D谷贱伤农可转换债券对应的股票市场价格低于转换价值时可转换债券的价值主要体现了的属性A期权B固定收益类C期货D权益收益是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标A基点价格值B价格变动收益率变值C久期D加权平均投资组合收益率下列说法中正确的是A远期合约期权合约和信用违约互换合约仅使买方暴露在违约风险中B远期合约实物交割比例较高C我国期货合约实物交割比例较低交易价格无日涨跌停板限制D远期合约交易的一方可以取消合约无需对方同意假设企业年初存货是20000元年末存货是5000元那么年均存货是元A7000B25000C12500D3500关于风险分散化以下表述错误的是A不同类别的资产组合可以降低投资组合的风险B投资组合的风险分散化效果与资产数量成反比C资产收益之间的相关性影响投资组合的分散化效果D不同地区或者国家的资产组合后风险分散化的潜力会更大关于被动投资一下说法正确的是A被动投资利用技术分析或者数量方法预测市场的总体趋势择机调整股票组合B被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报C被动投资策略通常有更高的管理费用D被动投资利用基本面分析找出被低估或者被高估的股票研究部的工作内容中不包括A深入分析选出最具投资潜力的公司B选出一定数量的公司进行重点研究C制定交易决策D从一个行业中挑选一定数量的上市公司作为跟踪对象关于衍生工具说法不正确的是A合约标的资产只能是股票债券货币B是一种衍生类合约C交割价格术语衍生工具的基本要素D衍生工具的价值取决于一种或多种基础资产关于封闭式基金利润分配的表述不符合规定的是A年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90B分红方式选择分红再投资C收益分配后基金份额净值不得低于面值D符合分红条件时每年不得少于一次收益分配关于保证金交易业务以下表述错误的是A融券业务不能放大投资收益和损失B保证金交易让投资者进行超过自己可支付范围的交易C证券可以用来充抵保证金D融券卖出股票表明投资者认为股票价格会下跌以下反映货币市场基金风险的指标不包括A浮动利率债券投资情况B投资组合平均剩余期限C转债投资比例D融资比例下列指标的计算不是使用一张财务报表就可得出的A资产负债比例B销售净利率C销售毛利率D存货周转率以下关于相对收益和绝对收益的说法错误的是A基金的绝对收益不与业绩比较基准进行比较B多样化的市场指数可以使投资者和基金管理公司选择适当的业绩比较基准评估基金相对收益C基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益D绝对收益和相对收益是一个概念与传统金融工具相比下列对金融衍生工具特点的描述错误的是A全球化程度相对较低B杠杆比例较高C定价更为复杂D高风险性证券交易所的职责不包括A实行自律管理B组织和监督证券交易C提供交易场所和设施D合理确定证券交易价格通常不是按基金资产净值的一定比例逐日计提的费用是A托管费B审计费C销售服务费D管理费利率互换是指互换合约双方在约定期限内按不同利息计算方式向对方支付所确定的利息A由币种不同的名义本金额B由币种相同的实际本金额C由币种相同的名义本金额D由币种不同的实际本金额期货市场的基本功能不包括A锁定收益B风险管理C价格发现D投机目前下列哪类机构不可以申请合格境内机构投资者资格A私募证券投资基金B成立不满5年的基金管理公司C商业银行D证券公司45债券投资面临的主要风险包括I信用风险II利率风险III通胀风险IV再投资风险AIIIIIIIVBIIIIIICIIIIVDIIIIIIV关于基金资产估值需要考虑的因素以下表述错误的是A我国封闭式基金每个交易日估值每周披露一次份额净值B海外基金的估值频率较低一般是每月估值一次C交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值D交易活跃的证券直接采用交易价格对其估值同时考虑税盾效应和破产成本认为最佳资本结构存在且应该是负债和所有者权益之间的一个均衡点A代理理论B权衡理论C有税期理论D无税期理论下列有关债券种类的说法错误的是A按债券持有人收益方式分类债券可分为固定利率债券浮动利率债券等B按偿还期限分类债券可分为短期债券中期债券和长期债券C按计息和付息方式分类债券可分为息票债券贴现债券和永续债券D按发行主体分类债券可分为政府债券金融债券公司债券等下列关于货币市场工具的功能描述错误的是A有效降低金融市场的系统性风险B因货币市场工具交易而形成的短期利率在整个市场的利率体系中充当基准利率C是判断市场上银根松紧的重要指标D为商业银行管理流动性以及企业通融短期资金提供有效的手段关于个人投资者以下表述正确的是A随着年龄的增长个人投资者的风险承受能力不断增强B个人投资者的家庭负担越重会越偏向激进的投资策略以增大收益C投资能力会影响投资需求经验丰富的投资者一般会更愿意投资风险较大产品D老年人承担风险意愿强会更加愿意选择高风险高收益的基金产品长期资产流动比率的计算公式为A流动资产流动负债B流动资产存货流动负债C长期负债流动资产流动负债D长期资产长期负债关于资本市场线以下表述错误的是A资本市场线也叫证券市场线B资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点C资本市场线是可达到的最优的市场配制线D资本市场线斜率总为正关于做市商与经纪人以下表述正确的是A在报价驱动市场中买卖双方均直接与经纪人做交易而买卖价格由投资者报出B在报价驱动市场中买卖双方均直接与做市商做交易而买卖价格由投资者报出C在报价驱动市场中买卖双方均直接与经纪人做交易而买卖价格由经纪人报出D在报价驱动市场中买卖双方均直接与做市商做交易而买卖价格由做市商报出股票型基金风险管理可以从以下几个方面进行管理I基金投资范围和个股持有最高比例II基金投资风格以及行业集中度III基金股票换手率AIIIBICIIIIIIDIIIII全球投资业绩标准GIPS的作用是I通过制定表现报告确保投资结果获得充分的声明和披露II确保不同的投资管理机构的投资业绩具有可比性AI和IIBI或IICIDII我国上海证券交易所和深圳证券交易所都采用A合伙制B代表制C公司制D会员制证券投资基金法明确规定基金估值的第一责任主体是A基金份额登记机构B中国登记结算公司C基金管理人D基金托管人公司主要的财务报表不包括A资产负债表B利润表C现金流量表D利润分配表将某时点资金的价值折算为现在时点的价值称为A贴现B折旧C补贴D估算每经过一个计息期要将所生利息加入本金再计算利息的是A固定利率B浮动利率C复利D单利若一种证券取得10的收益率的概率是12取得25的收益率的概率为12则该证券的期望收益率为A175B15C12D10假设一投资者拥有M公司的股票他决定在投资组合中加入N公司的股票这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当当M和N股票的相关系数为时资产组合风险降低幅度最大A1B075C025D0下列关于普通股和优先股说法正确的是A优先股的股利不固定它是根据公司净利润的多少来决定的B在公司盈利和剩余财力分配顺序上普通股股东先于优先股股东C优先股股东权利受限一般无表决权D普通股股东按照缴款先后分配股利股票拆分对没有影响A股东权益总额B每股盈余C股票价格D每股面值按债券利率是否固定分类可分为和浮动利率债券A累进利率债券B贴现债券C固定利率债券D复利债券债券市场价格越债券面值期限越则当期收益率就越偏离到期收益率A偏离长B接近长C偏离短D接近短一般指短期的具有高流动性的低风险证券A货币市场工具B债券C股票D基金是由一国的政府部门发行并承担到期偿还本息责任的期限在1年及1年以内的债务凭证A中央银行票据B短期政府债券C银行承兑汇票D商业票据下列说法中错误的是A期权合约和远期合约以及期货合约的不同在于其损益的不对称性B期权合约和利率互换合约被称为单边合约C远期期货和大部分互换合约有时被称作远期承诺D信用违约互换合约使买方可以对卖方行使某种权利下列关于投资者需求的表述错误的是A风险承担意愿对个人投资者更为重要B投资者的投资情况和需求通常较为稳定可以每两年对投资者的需求作一次重新的评估C通常投资者对流动性的要求越低其可接受的投资者期限越长D投资者或因为流动性税收等因素产生一些特别的投资需求关于系统性风险和非系统性风险以下说法错误的是A系统性风险可以通过组合化投资进行分散B非系统性风险可以通过组合化投资进行分散C系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围的分散化投资来降低的风险D非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的以下关于资产收益相关性的说法正确的是A资产收益之间的相关性影响投资组合的风险B资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险也不影响投资组合的预期收益率C资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险友影响投资组合的预期收益率D资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率关于债券投资组合构建以下说法错误的额是A债券组合构建需要决定不同信用等级行业类别上的配置比例B债券组合构建不需要选择个券C债券组合构建不需要考虑杠杆率D债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0则该基金A属于市场中性策略B净值变化方向与市场一致C净值变化幅度与市场一致D净值变化幅度比市场大所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和不得超过该上市公司股份总数的A03B02C01D05基金会计核算主体为A证券投资基金B基金管理人C基金托管人D基金销售机构关于基金业绩评价以下表述正确的是A基金业绩评价仅是对基金产品所实现回报的比较B基金评价目的是让基金经理冒更大的风险提高基金收益C基金业绩评价对投资者基金公司都具有非常重要的意义D不同类型的基金可以放在一起进行业绩评价若没有预期的变现需求投资者可以适当流动性要求以预期收益A提高提高B提高降低C降低提高D降低降低以下有关于战术资产配置的描述中错误的是A强调根据市场的变化择时调节各大类资产之间的分配比例B管理短期的投资收益和风险C更多地关注市场的短期波动D战术资产配置的周期一般在一年以上在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产其可行投资组合集将发生变化下列说法中错误的是A可行投资组合集的上下沿为双曲线B风险最小的可行投资组合风险为零C可行投资者组合集的上下沿为射线D可行投资合集是一片区域以下有关计算跟踪误差的步骤中不包括A计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度B计算跟踪偏离度的标准差C计算跟踪偏离度总和D选择基准组合关于做市商以下表述错误的是A做市商为市场提供流动性B做市商通常由具备一定实力和信誉的证券投资法人担任C做市商根据投资人报价进行交易撮合D做市商必须有充足的可交易资金和证券我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于的收入A中国结算公司B证券经纪商C证券交易所D证券监督管理机构关于风险以下表述正确的是A合规风险是指公司在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险B商业风险书来源于人力系统流程出错以及其他不可控但会影响公司运营的风险C投资风险的主要因素包括人为因素内部欺诈系统失灵等D投资风险来源于投资价值的波动债券基金信用风险的监控指标包括I债券基金所持债券的平均信用等级II各信用等级债券所占比例III风险价值VaRAIIIBIIIIIICIIIIIDIIII关于基金业绩比较基准以下表述错误的是A基金业绩比较基准的选取是随机的B事先确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引C事后业绩评估时可以比较基金的收益与比较基准之间的差异D基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益某大学基金会的投资目标是资产的长期保值增值该基金会当前有20的资产配置于国内股票80的资产配置于国内债券为了分散风险提高收益该基金会考虑了如下措施I将部分资产配置于国外股票II将部分资产配置于房地产投资III将部分资产配置于私募股权投资IV将所有资产配置于国内股票V将所有资产配置于国内债券以上哪些措施可以起到分散风险提高收益的目的AIIIIIIIVBIVVCIIIIIIDIIIIV我国证券交易所的设立和解散由决定A中国人民银行B国务院C中国证券登记结算有限公司D中国证监会上交所交易主机对股票大宗交易申报进行成交确认的时间段为A9301130B9301530C15001530D9301500银行间债券市场的公开市场一级交易商制度是指与进行交易的债券二级市场参与者A上海清算所B各家商业银行C中国人民银行D中央结算公司目前我国银行间现券交易的结算日为IT0IIT1IIIT2IVT3AIBIIIIIICIIIDIIIIIIIV下列不属于根据利息支付方式不同货币互换分类形式的是A固定对固定B固定对浮动C浮动对固定D浮动对浮动对基金集合计划的境外资产托管人可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责境外托管人在履行职责过程中因本身过错疏忽等原因导致基金稽核计划财产受损的应当承担相应责任A托管人B管理人C境外托管人D境外投资顾问关于投资品种的估值以下表述错误的是A交易所上市的私募债按成本估值B交易所上市的股指期货以当日结算价估值C交易所上市的可转债以当日收盘价作为估值全价D交易所上市的权证以成本估值以下关于估值责任的表述错误的是A基金估值的责任人是基金管理人B基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任C基金托管人应该审阅基金管理人采用的估值原则和程序D基金管理人在计算份额净值时参考估值工作小组意见的则可免除其估值责任国际惯例将利差用基点表示一个基点等于A1B01C001D0以下属于利息收入的是A买入返售金融资产收入B投资收益C公允价值变动损益D鼓励收益报告了企业在某一时点的资产负债所有者权益的状况A现金流量表B利润表C资产负债表D股东权益变动表99基金利润分配后基金份额净值投资者的利益A上升增加B上升减少C下降减少D下降没有影响某公司2007年谁后利润201万元所得税税率为25利息费用为40万元则该公司2007年利息倍数为A77B72C87D82