金融工程

共页第页上海金融学院金融工程课内实验报告实验名称期权的价格行为及定价以可转换债券为例实验日期2012年5月4日指导教师花俊洲专业班级09金融6班姓名朱超杰学号2009132229一实验目的观察和验证可转债的价格行为进一步思考如何使用期权的定价公式为可转债定价二实验内容及要求观察和分析可转债的价格行为下载并安装一个你所熟悉的交易软件任选一只市场正在交易的可转换债券上海14只深圳5只仔细阅读该可转债的基本资料熟悉可转债的几个重要指标比如面值利率转股价转换时间转换比例等定性分析当可转债在进入转股期前和进入转股期后与标的股票价格走势的关系为什么三实验结果可在后面附页可转债的价格行为1可转债基本资料选取一直正在交易的可转换债券以石化转债为例详细资料如下石化转债可转债详细资料债券代码债券简称石化转债股票代码股票简称中国石化认购代码认购简称石化配债申购代码申购简称石化发债共页第页信用级别评级机构联合信用评级有限公司转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止即年月日至年月日止初始转股价格元发行份额亿元发行价格元债券期限网上网下发行比例申购日期配售比例上市日期中签号公布日网上发