金融工程学作业

期货工具及其配置习题1设2007年10月20日小麦现货价格为1980元吨郑州商品交易所2008年1月小麦期货合约报价为2010元面粉加工厂两个月后需要100吨小麦为了规避小麦价格上升的风险面粉加工厂可以怎样进行套期保值假设一单位小麦现货正好需要1单位小麦期货进行套期保值小麦期货合约规模为10吨假设2007年12月20日小麦现货价格变为2020元2008年1月小麦期货价格变为2040元吨则2007年10月20日和2007年12月20日小麦基差分别为多少套期保值后面粉加工厂获得的小麦的有效买价为多少2活牛即期价格的月度标准差为12每分磅活牛期货合约价格的月度标准差为14每分磅期货价格与现货价格的相关系数为07现在是10月15日一牛肉生产商在11月15日需购买200000磅的活牛生产商想用12月份期货合约进行套期保值每份期货合约规模为40000磅牛肉生产商需要采取何种套期保值策略3假设2007年10月20日大连商品交易所大豆商品08年1月3月5月的期货合约的期货价格分别为440045204530投机者预测大豆08年大豆期货价格应该大致在月和月的中间位置则其应该怎样投机假设11月20日时大豆商